马克韦茨的mean-Variance 曲线有以下条件
1、权重和为1
2、期望均值= u
3. 权重的转制*协方差矩阵*权重=方差
求最小方差
可以通过,建立约束方程, 求一阶导,获得N个 N元一次方程组,有唯一的解。
python numpy包中的linalg.solve()方法解多元一次方程,求给定收益率u 的权重向量,从而计算 方差。
收集 方差,向量等值,获得集合。
马克韦茨的mean-Variance 曲线有以下条件
1、权重和为1
2、期望均值= u
3. 权重的转制*协方差矩阵*权重=方差
求最小方差
可以通过,建立约束方程, 求一阶导,获得N个 N元一次方程组,有唯一的解。
python numpy包中的linalg.solve()方法解多元一次方程,求给定收益率u 的权重向量,从而计算 方差。
收集 方差,向量等值,获得集合。