/*
#define THOST_FTDC_D_Buy '0'
#define THOST_FTDC_D_Sell '1'
cout << "TraderCTP::OnRtnTrade pTrade->Direction: " << pTrade->Direction << endl;
*/
/*
#define THOST_FTDC_OF_Open '0'
#define THOST_FTDC_OF_Close '1'
#define THOST_FTDC_OF_CloseToday '3'
#define THOST_FTDC_OF_CloseYesterday '4'
cout << "TraderCTP::OnRtnTrade pTrade->OffsetFlag: " << pTrade->OffsetFlag << endl;
*/
#. 根据 OnRtnTrade 成交回报更新仓位;
##. 中金所 (好像不分平今平昨, 那如何判断是否有今仓来进行锁仓? 收持仓的时候看看能不能解决这个问题)
###. 开多
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 0
###. 开空
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 0
###. 平多
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 1
###. 平空
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 1
##. 上期所
###. 开多
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 0
###. 开空
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 0
###. 平今 多
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 3
###. 平今 空
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 3
###. 平昨 多
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 4
###. 平昨 空
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 4
##. 能源所
###. 开多
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 0
###. 开空
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 0
###. 平今 多
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 3
###. 平今 空
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 3
###. 平昨 多
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 4
###. 平昨 空
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 4
##. 大商所
###. 开多
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 0
###. 开空
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 0
###. 平多
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 1
###. 平空
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 1
##. 郑商所
###. 开多
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 0
###. 开空
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 0
###. 平多
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 1
###. 平空
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 1
##. 广期所
###. 开多
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 0
###. 开空
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 0
###. 平多
####. pTrade->Direction: 1
####. pTrade->OffsetFlag: 1
###. 平空
####. pTrade->Direction: 0
####. pTrade->OffsetFlag: 1
量化交易之One Piece篇 - OnRtnTrade - 各交易所的方向&开平的测试结果
最新推荐文章于 2024-04-18 11:43:34 发布