R语言统计系列|多重线性回归的R实现

本文详细介绍了R语言中多重线性回归的概念、前提条件、假设检验、自变量筛选、多重共线性处理、结果报告等关键内容。通过实例展示了如何运用step()、regsubsets()等函数建立和优化模型,并强调了残差分析在验证模型假设中的重要性。同时,文中探讨了非线性关系改善、异常值检测和模型应用等深入话题。
摘要由CSDN通过智能技术生成

简单线性回归:

一个变量(反应变量)随另外一个变量(解释变量)的变化而变化,且呈直线变化趋势,称为简单线性回归。

多重线性回归(multiple linear regression):

是一种重要的多因素分析方法。其采用回归方程的方式定量描述了一个因变量Y与多个自变量X1、X2、X3…之间的线性关系。

注意:多重线性回归仅涉及一个因变量Y,因此又称为:一元线性回归模型

今天在整理笔记时,发现手头的N本书和网上的很多资源都混淆了多重线性回归和多元线性回归。

如果模型中包含多个因变量Y1、Y2、Y3…时,称为多元线性回归(multivariate linear regression)

本文主要梳理多重线性回归的相关内容。

02

目录:不可回避的问题

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R语言中进行多重线性回归独立性检验有几种方法可以选择。 第一种方法是通过计算多重共线性系数。我们可以使用R包"VIF"来计算变量的多重共线性系数。这个系数反映了一个自变量与其他自变量之间的相关性。一般来说,多重共线性系数大于10或20则表示存在较高的共线性。如果存在较高的共线性,我们需要考虑去除某些相关性较强的自变量。 第二种方法是通过计算方差膨胀因子(Variance Inflation Factors,VIF)和条件数(Condition Index)来检验多重共线性。我们可以使用R包"car"中的函数"vif()"来计算VIF值。一般来说,如果VIF超过10,或者条件数超过30,则说明存在多重共线性。 第三种方法是通过计算特征值来判断多重共线性。我们可以使用R包"corpcor"中的函数"estEigen()"来计算特征值。如果特征值较小,特别是接近于零,说明存在多重共线性。 除了上述方法外,还可以使用假设检验来判断多重线性回归中的独立性。我们可以使用函数"anova()"或"summary()"来查看回归模型的F统计量和p值。如果p值小于显著性水平(通常为0.05),则拒绝原假设,即认为回归模型中的变量之间存在相关性。 最后,我们还可以使用R包"relaimpo"中的函数"calc.relimp()"来计算变量的相对重要性指标。该指标可以帮助我们评估每个自变量对因变量的贡献和相关性。 总之,在使用R语言进行多重线性回归独立性检验时,我们可以使用多种方法来检验变量之间的相关性和多重共线性,以确定回归模型的独立性。
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