KPSS 测试可用于确定时间序列是否是趋势平稳的。
此检验使用以下零假设和备择假设:
H 0:时间序列是趋势平稳的。
H A : 时间序列不是趋势平稳的。
如果检验的p 值小于某个显着性水平(例如 α = .05),那么我们拒绝原假设并得出时间序列不是趋势平稳的结论。
否则,我们无法拒绝原假设。
以下示例展示了如何在 R 中执行 KPSS 测试。
示例 1:R 中的 KPSS 测试(使用固定数据)
首先,让我们在 R 中创建一些假数据来处理:
#make this example reproducible
set.seed(100