EM算法(Expectation-Maximization Algorithm)是一种迭代算法,用于估计具有隐变量的概率模型参数。在许多实际应用中,我们可能无法直接观测到感兴趣的变量,但是可以观测到一些相关的变量。这些相关变量被称为隐变量或者潜在变量,它们可以帮助我们更好地理解数据,并估计模型参数。
EM算法的基本思路是:通过利用当前模型参数估计隐变量的后验分布,然后根据这个后验分布重新估计模型参数,如此迭代,直到模型参数的更新趋于稳定或达到预设的停止条件为止。
对于高斯混合模型这类具有隐变量的概率模型,EM算法可以用来估计每个高斯分量的均值、协方差矩阵和混合系数。高斯混合模型是一种经典的概率密度函数,它由多个高斯分布组成,每个高斯分布代表一个簇,整个模型可以用来对数据进行聚类。
在高斯混合模型中,每个样本点都是由多个高斯分量以一定概率混合生成的。假设数据集中有 n n n 个样本,我们希望将这些样本分成