用特征根判别法判断AR模型的平稳性，再用随机模拟的方法来验证以及做自相关分析

最新推荐文章于 2024-08-01 15:00:00 发布
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分类专栏： SPSS 文章标签： spss AR模型 自相关分析
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本文通过特征根判别法和随机模拟方法，探讨时间序列模型的平稳性。首先，利用SPSS进行特征根计算，以判断模型是否平稳。接着，使用Excel生成序列数，并在SPSS中模拟AR模型，生成非平稳和平稳序列图，结合自相关分析验证序列特性。最终得出结论，示例模型分别属于非平稳非白噪声序列和平稳非白噪声序列，强调了拖尾性和时间序列分析的重要性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

       下面将用这两个栗子来讲解本文的内容，将用到的软件：SPSS、EXCEL
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一、我们先用特征根判别法判断模型的平稳性。

特征根判别法呢，最主要的就是写出模型的差分方程，然后求出其特征根，若其特征根在单位圆内，则该模型就是平稳的
解题如下：
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二、用随机模拟的方法来验证

1）

①在excel中生成100个序列数

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②将这100个序列数导入spss中

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③点击【转换】【计算变量】

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④输入数字表达式RV.NORMAL(0,1)，点击确定，产生白噪声et

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⑤将et列数据复制粘贴到excel，然后计算AR模型随机数，的初始值不妨都设为1

先计算出第一个AR模型随机数，如图
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然后计算出第二个随机数
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再计算出第三个随机数
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下拉填充至100行，即可产生100个AR模型随机数
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⑥将这100个随机数导入spss

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⑦点击【分析】【时间序列预测】【序列图】

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⑧做出xt的序列图

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由序列图可知，该模型是非平稳的

⑨做自相关性分析，点击【分析】【时间序列预测】【自相关】

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这里我选择用巴特利特近似来做
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得到结果如图：
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由自相关结果可知，各项p值都很小，p值越小越拒绝，所以该序列是非白噪声，且具有拖尾性
综上所述，可知该模型是不平稳的非白噪声序列。

2）同理，可作出序列图和自相关性分析结果：

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可知该模型为平稳的非白噪声序列，且具有拖尾性

拾清心
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