时间序列分析 #AR模型平稳性的判别

1. 理解AR模型的定义，能熟练写出AR模型的模型结构和特征方程的表达式；
2. 掌握AR模型平稳性判别的三种方法，即图示法、特征根法和平稳域方法。

练习1、考察如下四个AR模型的平稳性：

利用函数arima.sim或函数filter拟合上述四个序列的序列值，绘制时序图（以2×2的结构排列），并对图形做出解释，判断该序列是否平稳。

#使用arima.sim函数产生(1)、(3)两个平稳AR模型
x1 <- arima.sim(n = 100,list(ar = 0.612))
x4 <- arima.sim(n = 100,list(ar = c(-0.1,0.72)))
#注：arima.sim函数如果指定拟合的AR模型为非平稳模型，系统会报错！

#使用filter函数产生序列(2)、(4)两个非平稳AR模型
x2 <- filter(rnorm(100),filter = 1.7,method = "recur