自回归（Autoregressive Models，AR）模型

最新推荐文章于 2025-03-13 18:57:37 发布
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分类专栏： 预测算法 文章标签： 自回归 AR
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本文介绍了自回归AR(p)模型，包括AR(1)模型的定义，特征根与平稳性检验，以及如何通过偏相关函数和信息准则（AIC、BIC、HQ）进行模型定阶。同时，讨论了模型的检验、拟合优度评估以及预测方法，强调了防止过拟合的重要性。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

已知在t−1时刻的数据rt−1，在预测t时刻rt时可能是有用的！

根据这点我们可以建立下面的模型：

 


其中{at}是白噪声序列，这个模型与简单线性回归模型有相同的形式，这个模型也叫做一阶自回归(AR)模型，简称AR(1)模型

从AR(1)很容易推广到AR(p)模型：

 

AR(p)模型的特征根及平稳性检验

我们先假定序列是弱平稳的，则有;

 


因为{at}是白噪声序列，因此有：


所以有：

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MATLAB基础应用精讲-【数模应用】自回归模型（Autoregressive Model，AR）(附MATLAB、R语言和python代码实现)
qq_36130719的博客
04-11 46
自回归模型（Autoregressive Model，简称 AR 模型）是一种统计模型，用于分析和预测时间序列数据。以下是自回归模型的一些基本概念：1. 时间序列数据：时间序列是按照时间顺序排列的数据点集合，例如股票价格、气温记录或销售额等。2. 自回归：自回归模型的核心思想是使用时间序列过去的值来预测未来的值。"自回归"意味着模型使用自身的过去值作为预测未来值的依据。3. 滞后（Lag）：在自回归模型中，时间序列的过去值被称为滞后值。
AR(Autoregressive)模型
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06-04 1199
自回归模型
Autoregressive Models
03-16
NULL 博文链接：https://yexin218.iteye.com/blog/445904
自回归（Autoregressive）模型详解
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m0_63855028的博客
03-13 2099
自回归（, AR）是序列生成任务中的核心范式，广泛应用于自然语言处理（如GPT）、语音合成、时间序列预测等领域。仅依赖于之前，即通过逐步预测下一个元素的方式构建完整序列。通过循环单元维护隐状态（Hidden State），逐步传递历史信息。隐状态 ht=f(ht−1,xt)，其中 xt​ 是当前输入（通常是上一步的输出 yt−1​）。串行计算导致训练和推理速度慢，长距离依赖易丢失。使用**掩码自注意力（Masked Self-Attention）**实现并行训练，同时保证自回归特性。
自回归模型（Autoregressive Models）
m0_62464865的博客
05-22 1万+
时间序列是随时间变化的同一变量（或变量集合）的一系列测量结果。通常情况下，这些测量是在均匀间隔的时间点上进行的，例如每月或每年。让我们首先考虑一个问题，我们有一个作为时间序列测量的y变量。例如，我们可能有y作为全球温度的测量结果，每年进行一次观测。为了强调我们对时间内测量值的存在，我们使用下标"t"代替通常的"i"，即表示在t时间段内进行的测量。自回归模型是指将时间序列中的一个值回归到该时间序列的先前值上。
时域方法---自回归模型（Autoregressive (AR) Model）介绍，创新点(非线性时间序列分析代码提供)，另有两个创新点在文章中总结标题中
u013531166的博客
07-23 4772
自回归模型（Autoregressive Model，简称AR模型）是一种在时间序列分析和预测中常用的统计模型。它假设一个时间序列的当前值可以用其过去的若干值的线性组合来表示。AR模型的广泛应用和理论基础使其成为时域分析方法中的重要工具。接下来，我们将从多个角度深入探讨自回归模型，包括其定义、数学表达式、估计方法、模型阶数选择、应用案例以及扩展和变种AR模型的基本思想是利用时间序列自身的过去值来预测其未来值。具体来说，对于一个时间序列。
AR模型
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潜水的飞鱼baby
09-30 6万+
AR模型： 具有如下结构的模型称为p阶自回归模型，简记为AR(p): AR(p)模型有三个限制条件： 。保证模型的最高阶数为p。 随机干扰项序列为零均值白噪声序列。 当期的随机干扰项与过去的序列值无关，即： 中心化AR(p)模型： 当a0=0时，自回归模型称为中心化AR(p)模型。非中心化AR(p)模型可以通过下面的变化转换为中心化AR(p)序列。 P阶自回归系数
自回归模型（Autoregressive Model，AR ）
weixin_43156294的博客
06-20 3259
自回归模型（Autoregressive Model，AR ）是一种统计模型，用于预测时间序列数据的未来值，基于过去的观测值。自回归模型属于线性模型，其基本思想是假设一个时间序列的当前值与其前几个时间点的值之间存在线性关系。
Autoregressive model
zxxr123的博客
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自回归模型 (Autoregressive Model) 通过将生成问题视为一个序列过程来简化生成模型。自回归模型将预测条件建立在序列中的先前值上，而不是一个以随机潜变量为条件。因此，自回归模型尝试对数据生成分布进行显式建模，而不是尝试近似数据分布。在本节中，将介绍一类经典的自回归模型，长短期记忆网络 (Long Short-Term Memory Network, LSTM)，并将 LSTM 应用于生成文本数据。
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