《概率论》1.5条件概率

条件概率($\Omega$,F,P)

B$\in$F且P(B)>0,对任意A$\in$F,令P(A|B)=$\frac{P(AB)}{P(B)}$

P(A|B)为在B发生的条件下，A发生的条件概率

1）若P(B)=0,则P(A|B)无意义

2）若P(B)>0,A与B相互独立，则P(A|B)=P(A)

P(A)为A的无条件概率

令B=$\Omega$,可将无条件概率视为条件概率 P(A)=P(A|$\Omega$)

定理

条件概率是概率 （$\Omega$,F,P)中，B$\in$F,且P(B)>0,定义集函数

$P_B(A)=P(A|B)$ $\forall A\in F$

则$P_B$也是定义在F上的概率

性质

$P(\overline{\text{A}}|B)=1-P(A|B)$

$P(AUC|B)=P(A|B)+P(C|B)-P(AC|B)$

$P(A|C|B)=P(A|B)-P(AC|B)$

特别地

1）$P(B|B)=1$

2)$P(B)=1则P(A|B)=P(A)$

3)若$AB=\varnothing 则P(A|B)=0$

4)$若A\subset B则P(A|B)=\frac{P(A)}{P(B)}$

乘法公式：全概率公式、Bayes公式

乘法公式

（$\Omega ,F,P$)

1)若$A,B\in F且P(A)>0P(B)>0$

$P(AB)=P(A)P(B|A)=P(B)P(A|B)$

2)若$n>1A_1...A_n\in F.且P(A_1...A_{n-1})>0$

$P(A_1...A_n)=P(A_1)P(A_2|A_1)...P(A_n|A_1...A_{n-1})$

条件概率版

若$B,A_1...A_n\in F，且P(A_1...A_{n-1}B)>0$

则$P(A_1...A_n|B)=P(A_1|B)P(A_2|A_{1}B)...P(A_n|A_1...A_{n-1}B)$

全概率公式

$(\Omega ,F,P)$

1)任意$A,B若0<P(B)<1$

$P(A)=P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})$

2)设$B_1,...,B_n是样本空间\Omega 的一组分割，且P(B_k)>0,k=1,2,...n$

对任意$A\in FP(A)={\sum }_{i=1}^{n}P(B_k)P(A|B_k)$

可用于求复杂事件概率，关键找另一组事件来“分割”$\Omega$

条件概率版

$B_1,..B_n是\Omega 的一组分割$

$A,C\in F且P(B_k|C)>0,k=1,2...n$

$P(A|C)={\sum }_{i=1}^{n}P(B_k|C)P(A|B_{k}C)$