《概率论》 2.2 概率分布

1. 离散型分布

设随机变量X的可能取值为有限个或可列个，记$X_1,X_2,...$
则称X为离散型随机变量或X具有离散型分布，并称 p k = P { ( X = x k ) } p_k=P\lbrace(X=x_k)\rbrace pk​=P{(X=xk​)}    \; (k=1,2…)为X的分布列或概率函数

单点分布：随机变量X满足P(X=c)=1，即X的分布函数F是一个$\underline{退化分布函数}$,称X服从单点分布，记$X\sim S_c$
分布列
$$\begin{array}{cl}X& \text{c}\\ P& 1\end{array}$$

$E(a\xi +b)=aE\xi +b$
$E\xi =x_1{p}_1+...+x_n{p}_n+...$

分布列性质：
设$p_k(k\ge 1)$ 是随机变量X的分布列，性质：
（1） 非负性
$p_k\le 0,k=1,2...$
（2） 正则性
${\sum }_{k=1}^{\infty }{p}_k=1$
若一数列满足非负性和正则性，其必为某随机变量的分布列

定理
设离散型随机变量X具有分布列
$$p_k=P(X=x_k),k=1,2...$$
则X的分布函数
$$F(x)=\sum _{k:x_k<x}{p}_k=\sum _k{p}_k\cdot 1_{(-\infty ,x]}(x_k)$$

约定${\sum }_{k\in \varnothing }{p}_k=0$
设$D\in B(|R)$,随机变量X是分布列{$p_k:k\ge 1$}
则$P(X\in D)={\sum }_{k:x_k\in D}{p}_k={\sum }_k{p}_k\cdot 1_D(x_k)$

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离散型随机变量的分布函数特征
设F(x)是离散型随机变量X的分布函数，则F(x):

（1）是单调不降的阶梯函数
（2）在其间断点出均右连续
（3）间断点即X的可能取值点
（4）在其间断点处的跳跃高度是对应概率值

设F(x)是离散型随机变量X的分布函数，则X的可能取值点为F的所有间断点$x_1,x_2,...$,分布列为$P(X=x_k)=F(x_k)-F(x_k-0)，k=1,2...$

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2.连续型分布

设随机变量X的分布函数F(x),若存在飞斧函数p(x),使得对任意的实数x，
$$F(x)={\int }_{-\infty }^{x}p(t)dt$$
则称X为连续型随机变量或X具有连续型分布
p(x)为$\underline{概率密度函数}$，简称密度函数

（1）连续型随机变量的分布函数F(x)为连续函数
（2）对任意实数a，P(x=a)=F(a)-F(a-0)=0
（3）由连续型随机变量定义知，
若x是分布函数F的可导点,则$p(x)=\frac{dF}{dx}F(x)$
若x是分布函数的不可导点，$p(x)$理论上可为任意实数，但为了便利,定义$p(x)=0$.故概率密度不唯一。

（分布函数的性质）$F(\infty )=1$

概率密度函数的性质
设p(x)是连续型随机变量X的概率密度函数，p(x)d的性质：

(1)非负性
对任意的x,p(x)>0
(2) 正则性
${\int }_{-\infty }^{\infty }p(x)dx=1$
若有一函数满足非负性和正则性，则其必为某一连续型随机变量的概率密度函数

概率密度函数不是概率，若连续型随机变量$X\sim p(x)$，$\because p(X\in (x-\Delta x/2,x+\Delta x/2)={\int }_{x-\Delta x/2}^{x+\Delta x/2}p(t)dt\approx p(x)\Delta x$
p(x)在x处的值反映x在x附近取值可能性的大小。
但对离散型随机变量X，若具有分布列{$p_k$},k>1, $p_k$表示X取$x_k$ 的概率。

设随机变量X的概率密度函数为p(x),且p(x)为偶函数。对任意实数x,p(x)=p(-x),于是对任意a>0,其分布函数F有，F(-a)=$\frac{1}{2}$-${\int }_0^{a}p(x)dx$,F(a)+F(-a)=1
特别地，F(0)=$\frac{1}{2}$, P(|x|$\le a$)=2F(a)-1, P(|x|$\ge a$)=2(1-F(a))