《概率论》 2.1 随机变量的定义

若X是由可测空间$(\Omega ,F)$到$(|R,B(|R))上的可测映射，称X为随机变量。

设$(\Omega ,F,P)$ 为某随机现象可测空间，X是定义在$\Omega$上的实值函数，则X是随机变量当且仅当对任意实数x，$\omega \in \Omega :X_{(}\omega )\le x\in F$

只有两个取值的随机变量为Bernoulli 随机变量
如：$$l_A(\omega )=\{\begin{array}{c}1,若\omega \in A;\\ 0,若\omega \in \overline{A}.\end{array}$$
$l_A$是一个Bernoulli 变量，常称$l_A$为A的示性函数。

常用示性函数表示一些分段函数
示性函数性质： $l_{AB}=l_A\cdot l_B$ \quad $l_{A\cup B}=l_A+l_B-l_{AB}$ \quad $l_{\varnothing }=0$

A={$\omega \in \Omega :l_A(\omega )=1$},故任一随机事件都可以用随机变量来刻画。

(1)随机变量是函数，定义域为$\Omega$,值域为（$-\infty ,\infty$)
(2)对任意实数k,a和b.{X=k}={$\omega \in \Omega :X_{(}\omega )=k$}
(3){$X=k$}={$X\le k$}-{$X<k$}, \quad {$a<X\le b$}={$X\le b$}-{$X\le a$}, \quad {$X\le a$}=$\Omega$-{X>a},…
(4)同一样本空间可以定义不同的随机变量。