Laplace近似就是使用正态分布来近似连续变量概率密度函数。
lnf(z)≅lnf(z0)−12A(z−z0)2A=−d2dz2lnf(z)∣z=z0
1 非共轭的先验概率
在很多时候在我们建立的概率模型中的先验概率是不存在共轭后验的,
例如,考虑一个模型
Xi∼g(
Laplace近似就是使用正态分布来近似连续变量概率密度函数。
在很多时候在我们建立的概率模型中的先验概率是不存在共轭后验的,
例如,考虑一个模型