量化交易一般会经过海量数据魔方测试盒模拟操作等手段进行检验,并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置,实现风险最小滑和收益最大化,但往往也会存在一定的潜在风险,具体如下:
1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换,也可能导致模型失效,如交易流动性,价格波动幅度,价格波动频率等,而这一点是目前量化奇偶阿姨难以克服的。
2、模型设计中没有考虑仓位和资金匹配,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象。
3、网络中断,硬件故障也可能对量化交易产生风险。
4、同质模型产生竞价交易现象导致的风险。
5、单一投资品种导致的不可预测风险。
为规避或减小量化交易存在的潜在风险,可以采取的策略有:
保证历史数据的完整性;在线调整模型参数;再吓你选择模型类型;风险在线监控和规避等。