如何去正确理解股票量化接口的真实用途？

大家都知道，平时交易股票的时候我们在手机或者电脑上一键点买入，卖出，我们对应的股票就在二级市场完成了交易。完成这笔交易需要有对应的程序来处理，完成交易的主要设备是:证券公司服务柜台，交易所服务器，交易通道。

比如我们要买一支票，输入价格和买入数量后，这个交易指令的话会通过我们所用的交易软件，上报到证券服务柜台，然后再由证券服务柜台通过交易通道上报到交易所的服务器。交易所的服务器接收到了你的买入申报，会撮合你对应买入股票的卖出申报，这样一来，你的股票就完成了交易。平时操作起来很简单，好像很快完成，但是具体来看完成一笔交易是需要比较复杂的流程的。

那么，大家有没有想过，如果我们想以最优的价格，最合适的时间买入我们需要的股票，这个怎么优化呢，答案就是速度。

设想一下，如果你可以跨过由交易软件申报，直接链接到证券公司柜台，然后第一时间上报到交易所，这样你就有很大概率当天以最优价格买到想买的股票。

所谓的接口，就是这个概念，我们通过这样的接口，直接链到证券公司柜台，然后把买卖指令传输到交易所服务器进行撮合交易，这样速度提升了不止一点点。因为如果通过交易软件进行申报，那么和你一样想买这支股票的人一样在申报，所以就得排队，在二级市场里，毫秒的差异也会让交易者错过好的价格。

下面给大家分享一个代码示例：

TickRecord （逐笔成交）

字段名	类型	备注
stock_exchange	uint32	证券市场，1-SH，2-SZ
stock_code	string	证券代码
created_at	int64	成交日期时间戳(毫秒)
code	string	成交编号
price	uint32	成交单价
volume	uint64	成交数量
amount	uint64	成交金额
tx_dir	uint32	交易方向：0-未知，1-买方成交，2-卖方成交
tx_kind	uint32	交易类型：0-成交，1-撤单
buy_order_seq	string	买方委托序号
sell_order_seq	string	卖方委托序号

返回示例：