一、数据的获得与存储
http://tushare.org/index.html
http://finance.yahoo.com
https://www.google.com/finance
https://www.quantquote.com
二、搭自己的数据库
创建库、创建表
三、Python同数据库连接
数据导入、可视化
四、时间序列分析实战
建立本地金融数据库的意义
建模:模型建立、模型评估、模型回测、风险控制
交易:在线选股的时候,需要历史信息,需要有地方来获得数据的;
时间序列分析
建立一个投资组合,使组合是平稳的一个过程
回归到mean的速率,μ均值,时间序列的方差,W是布朗运动;
价格的波动正比于均值与现价的差加一个随机的噪声。
如何判断时间序列是否平稳:
方法一:ADF text:
检验unit root in autogression
pip install statsmodels
方法二:Hurst Exponent
越是接近于0.5,越接近于布朗运动。