R语言计量经济学Coding笔记——如何直观的理解中心极限定理和大数定律

PART  1 Central Limit Theorem

独立同分布的中心极限定理

设随机变量X1，X2，......Xn，.....独立同分布，并且具有有限的数学期望和方差：E(Xi)=μ，D(Xi)=σ2(i=1,2....)，

该定理说明，当n很大时，随机变量

依分布收敛于标准正态N（0，1）

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代码实现

——生成随机变量

library("tidyverse")
N = 10  #随机变量的数量
x = runif(N,1,4) #生成N个随机的均匀分布 U（1，4）

中心极限定理当n很大时，随机变量依分布收敛于标准正态N（0，1）

因此利用循环来构造多个Yn

library("tidyverse")
N = 10
times = 10000

x_bar = 1:times #将x_bar变成向量
y = 1:times 

for (i in 1