R语言计量经济学Coding笔记（一）——模拟OLS的实现

数据的生成

library("tidyverse") #利用tidyverse包
N = 1000     #数据的长度
df = tibble(id = 1:N,
            x0 = rep(1),    #第一列全为常数1
            x1 = rnorm(N,0,1),   #x1属于（0，1）的正态分布
            x2 = rnorm(N,0,1),   #x2属于（0，1）的正态分布
            epsilon = rnorm(N,0,1),   #epsilon属于（0，1）的正态分布
            y = 5 + 2 * x1 - x2 + epsilon #式子
            )

先利用编程自己生成的数据来进行实验

【x1、x2，epsilon均是独立同分布，符合高斯马尔可夫定理，可以使用OLS】

存储生成的数据

write.csv(df,file="D:/DATA/R/data_csv/data.csv")
# df 为 tibble's name 
#file="地址根据自己存储的地方写"

导入观测值的数据也是同样的操作

windows系统复制地址时可能会报错

Error: '\D' is an unrecognized escape in character string starting ""D:\D"

将“ \ ” 在代码中改为 “ / ”即可