现代数字信号处理:自回归模型

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本文介绍了自回归(AR)模型在数字信号处理中的基本原理,该模型通过线性关系描述时间序列数据并预测未来值。文章提供Python实现的AR模型示例,展示如何使用AR模型进行序列预测,强调了此简单模型在复杂数据处理中的局限性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

自回归(Autoregressive,AR)模型是数字信号处理中一种常用的模型,用于描述时间序列数据的统计特性和预测未来数值。AR模型假设当前的观测值与过去的观测值之间存在线性关系,并且使用过去的观测值来预测未来的观测值。在本文中,我们将介绍AR模型的基本原理,并提供相应的源代码示例。

AR模型的数学表示如下:

[ x(n) = c + \sum_{i=1}^{p} a(i) \cdot x(n-i) + w(n) ]

其中,( x(n) ) 表示时间序列在时刻 ( n ) 的观测值,( c ) 是常数,( a(i) ) 是模型的参数,( p ) 是滞后阶数(即过去的观测值的数量),( w(n) ) 是误差项,表示与模型的预测值之间的差异。

现在,让我们使用Python来实现一个简单的AR模型,并进行序列的预测。

import numpy as np

def ar_model(da
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