自回归(Autoregressive,AR)模型是数字信号处理中一种常用的模型,用于描述时间序列数据的统计特性和预测未来数值。AR模型假设当前的观测值与过去的观测值之间存在线性关系,并且使用过去的观测值来预测未来的观测值。在本文中,我们将介绍AR模型的基本原理,并提供相应的源代码示例。
AR模型的数学表示如下:
[ x(n) = c + \sum_{i=1}^{p} a(i) \cdot x(n-i) + w(n) ]
其中,( x(n) ) 表示时间序列在时刻 ( n ) 的观测值,( c ) 是常数,( a(i) ) 是模型的参数,( p ) 是滞后阶数(即过去的观测值的数量),( w(n) ) 是误差项,表示与模型的预测值之间的差异。
现在,让我们使用Python来实现一个简单的AR模型,并进行序列的预测。
import numpy as np
def ar_model(da