接着说变点检测,变点检测有很多的检测方法,今天介绍一种基于残差比异常检测算法。 残差 残差是指在实际观察值与估计值(拟合值)之间差值。说到残差就先提提回归分析。回归是指研究一组随机变量(自变量)(Y1 ,Y2 ,…,Yi)和另一组(X1,X2,…,Xk)因变量之间关系的统计分析方法。这里介绍一种回归模型—自回归(AR) 自回归模型(AR) 对于时间序列离散信号X(n),可以根据历史的X(n-t)来预测信号未来的表现情况,假设是线性关系。由于回归分析是线性分析,且是对自身进行预测,因此叫做自回归(自己预测自己)。简单来说:自回归就是一个或前几个历史数据的线性组合。通常在使用自回归之前需要自相关判断,只有相关系数超过0.5时使用AR预测才够准确。 残差比异常检测