常微分方程-差分方程

差分与差分方程

差分与差分方程的基本概念

差分：设函数 $y(t)$ 的定义域为非负整数集 $N$ ，用 $y_t$ 代替 $y(t)$ 记号，$y_t$ 在 $t$ 处的差分为：

• 一阶差分： $\Delta y_t=y_{t+1}-y_t$
• 二阶差分：${\Delta }^2{y}_t=\Delta (\Delta y_t)=(y_{t+2}-y_{t+1})-(y_{t+1}-y_t)=y_{t+2}-2y_{t+1}+y_t$
• $n$ 阶差分：${\Delta }^n{y}_t=\sum _{i=0}^n(-1)C_n^i{y}_{t+n-i}$

差分的四则运算：和微分的运算类似：

• $\Delta (c{y}_t)=c\Delta y_t$
• $\Delta (y_t\pm z_t)=\Delta y_t\pm \Delta z_t$
• $\Delta (y_t\cdot z_t)=z_{t+1}\Delta y_t+y_t\Delta z_t$ 或者 $=y_{t+1}\Delta z_t+z_t\Delta y_t$
• $\Delta (\frac{y_t}{z_t})=\frac{z_t\Delta y_t-y_t\Delta z_t}{z_{t+1}{z}_t}$ 或者 $=\frac{z_{t+1}\Delta y_t-y_{t+1}\Delta z_t}{z_{t+1}{z}_t}$
• 常数的差分是 $0$
• ${\Delta }^{n+1}{P}_n(x)=0$ ，其中 $P_n(x)$ 为某一 $n$ 次多项式

差分方程：设 $y_t$ 为未知函数，则下列两类方程都称为差分方程：

• $H(t,y_t,\Delta y_t,\cdots ,{\Delta }^n{y}_t)=0$
• $F(t,y_t,y_{t+1},\cdots ,y_{t+n})=0$

一阶常系数线性差分方程

一阶常系数线性差分方程 ：同样的，根据自由项是否为 0 ，分为：

• 齐次 ：$y_{t+1}+p{y}_t=0$
• 非齐次 ：$y_{t+1}+p{y}_t=f(t)$

① $f(t)=0$：即一阶常系数齐次线性差分方程，其特征方程为：
$${\lambda }^{t+1}+p{\lambda }^t=0\Rightarrow \lambda -p=0\Rightarrow \lambda =-p$$
显然这是一个等比数列，可以得到 $y_t=(-p{)}^t$ 是满足条件的，因此通解为：
$$y_t=c(-p{)}^t$$
② $f(t)=P_m(t)$ ：即自由项是一个 $m$ 次的多项式，此时要讨论求 $y_{t+1}+p{y}_t=P_m(t)$ 的解。令 $y_{t+1}=y_t+\Delta y_t$ ，则：
$$\Delta y_t+(p+1)y_t=P_m(t)$$
若 $y_t$ 是一个 $m$ 次的多项式，则 $\Delta y_t$ 则是一个 $m-1$ 次的多项式，参考微分方程的经验，我们可以假设特解形如 $y^{\ast }=t^k{Q}_m(t)$ ，其中：
$$k=\{\begin{array}{ll}0& 当-p\ne 1，即1不是特征根时\\ 1& 当-p=1，即1是特征根时\end{array}$$
代入原方程以后，逐一比较 $Q_m(t)$ 的系数，就可以得到一个特解。

例：求方程 $2y_{t+1}+y_t=t^2$ 的通解

将方程改写为 $y_{t+1}+\frac{1}{2}{y}_t=\frac{1}{2}{t}^2$ ，可以得到特征根为 $\lambda =-\frac{1}{2}$ ，故对应的齐次方程的通解为：
$$Y=c(-\frac{1}{2}{)}^t$$
假设其中一个特解形如 $y^{\ast }=A{t}^2+Bt+C$ ，代入原方程得到：
$$3A{t}^2+(4A+3B)t+2A+2B+3C=t^2$$
解得 $A=\frac{1}{3}$ ，$B=-\frac{4}{9}$ ，$C=\frac{2}{27}$ ，因此特解为 $y^{\ast }=\frac{1}{3}{t}^2-\frac{4}{9}t+\frac{2}{27}$ ，原方程的通解为：
$$y_t=Y+y^{\ast }=c(-\frac{1}{2}{)}^t+\frac{1}{3}{t}^2-\frac{4}{9}t+\frac{2}{27}$$
③ $f(t)=P_m(t)a^t$ ，其中 $a\ne 0,1$ ，此时要讨论求 $y_{t+1}+p{y}_t=P_m(t)a^t$ 的解，可设特解为 $y^{\ast }=t^k{Q}_m(t)a^t$ ，其中：
$$k=\{\begin{array}{ll}0& 当-p\ne a，即a不是特征根时\\ 1& 当-p=a，即a是特征根时\end{array}$$
例：求差分方程 $y_{t+1}+y_t=t{e}^t$ 的通解

特征方程 $\lambda +1=0$ ，得到特征根 $\lambda =-1$ ，对应的齐次方程的通解为：
$$Y=c(-1{)}^t$$
假设特解为 $y^{\ast }=(At+B)e^t$ ，代入原方程得到：
$$A(e+1)t{e}^t+(Ae+Be+B)e^t=t{e}^t$$
解得 $A=\frac{1}{e+1}$ ，$B=-\frac{e}{(e+1{)}^2}$ ，因此特解为 $y^{\ast }=(\frac{1}{e+1}t-\frac{e}{(e+1{)}^2})e^t$ ，原方程的通解为：
$$y_t=Y+y^{\ast }=c(-1{)}^2+(\frac{1}{e+1}t-\frac{e}{(e+1{)}^2})e^t$$

二阶常系数线性差分方程

二阶常系数线性差分方程 ：同样的，根据自由项是否为 0 ，分为：

• 齐次： $y_{t+2}+p{y}_{t+1}+q{y}_t=0$
• 非齐次：$y_{t+2}+p{y}_{t+1}+q{y}_t=f(t)$

① $f(t)=0$ ，即二阶常系数齐次线性差分方程，特征方程为：
$${\lambda }^2+p\lambda +q=0$$
(1) 若存在两个不相等的实根 ${\lambda }_1$ 和${\lambda }_2$ ，那么此时通解为：
$$y_t=c_1{\lambda }_1^t+c_2{\lambda }_2^t$$
(2) 若存在两个相同的实根 ${\lambda }_1={\lambda }_2$ ，那么此时通解为：
$$y_t=(c_1+c_{2}t){\lambda }^t$$
(3) 若存在两个复根 $\lambda =\alpha \pm \beta i$ ，我们转换为三角函数的形式：
$$\begin{gathered} \alpha \pm \beta i=r\cos \theta \pm ir\sin \theta \\ r=\sqrt{{\alpha }^2+{\beta }^2},\cos \theta =\frac{\alpha }{r},\sin \theta =\frac{\beta }{r} \end{gathered}$$
由 de Moivre 公式得，两个特解为：
$$(\alpha \pm \beta i{)}^t=(r\cos \theta \pm ir\sin \theta {)}^t=r^t\cos t\theta \pm i{r}^t\sin t\theta$$
此时通解为：
$$\begin{gathered} y_t=(c_1\cos t\theta +c_2\sin t\theta )r^t \\ r=\sqrt{{\alpha }^2+{\beta }^2},\cos \theta =\frac{\alpha }{r},\sin \theta =\frac{\beta }{r} \end{gathered}$$
总结：
$$\begin{array}{ll}特征方程{\lambda }^2+p\lambda +q=0的根& 差分方程y_{t+2}+p{y}_{t+1}+q{y}_t=0的通解\\ 不相等的实根{\lambda }_1\ne {\lambda }_2& y_t=c_1{\lambda }_1^t+c_2{\lambda }_2^t\\ 相等的实根{\lambda }_1={\lambda }_2& y_t=(c_1+c_{2}t){\lambda }^t\\ 一对共轭复根{\lambda }_{1,2}=\alpha \pm i\beta ,\beta >0& \begin{array}{l}{y}_t=(c_1\cos t\theta +c_2\sin t\theta )r^t\\ r=\sqrt{{\alpha }^2+{\beta }^2},\cos \theta =\frac{\alpha }{r},\sin \theta =\frac{\beta }{r}\end{array}\end{array}$$
例：求 $y_{t+2}+y_{t+1}+y_t=0$ 的通解

特征方程 ${\lambda }^2+\lambda +1=0$ ，解得特征根 $\lambda =-\frac{1}{2}\pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ；此时可知 $r=1$ ，$\theta =\frac{2}{3}\pi$ ，故通解为：
$$y_t=c_1\cos \frac{2}{3}\pi t+c_2\sin \frac{2}{3}\pi t$$
② $f(t)=P_m(t)$ ：即自由项是一个 $m$ 次的多项式，此时可设特解为 $y^{\ast }=t^k{Q}_m(t)$ ，其中：
$$k=\{\begin{array}{ll}0& 当1+p+q\ne 0,即1不是特征根时\\ 1& 当1+p+q=0而2+p\ne 0,即1是单重特征根时\\ 2& 当1+p+q=0且2+p=0,即1是双重特征根时\end{array}$$
例：求 $y_{t+2}+2y_{t+1}-3y_t=t$ 的通解

特征方程 ${\lambda }^2+2\lambda -3=0$ ，解得 ${\lambda }_1=1$ ，${\lambda }_2=-3$ ，因此对应的齐次方程的通解为：
$$Y=c_1+c_2(-3{)}^t$$
设特解为 $y^{\ast }=t(At+B)$ ，代入得到：
$$8At+6A+4B=t\Rightarrow A=\frac{1}{8},B=-\frac{3}{16}$$
因此特解为 $y^{\ast }=t(\frac{1}{8}t-\frac{3}{16})$ ，原方程的通解为：
$$y_t=Y+y^{\ast }=c_1+c_2(-3{)}^t+t(\frac{1}{8}t-\frac{3}{16})$$
③ $f(t)=P_m(t)a^t$ ，其中 $a\ne 0,1$ ，可设特解为 $y^{\ast }=t^k{Q}_m(t)a^t$ ，其中：
$$k=\{\begin{array}{ll}0& 当a^2+pa+q\ne 0,即a不是特征根时\\ 1& 当a^2+pa+q=0而2a+p\ne 0,即a是单重特征根时\\ 2& 当a^2+pa+q=0且2a+p=0,即a是双重特征根时\end{array}$$
例：求 $y_{t+2}-3y_{t+1}+2y_t=2+t{3}^t$ 的特解

要把这个方程看成三部分，分别对应上边的 ①、② 和 ③：
$$\{\begin{array}{l}{y}_{t+2}-3y_{t+1}+2y_t=0\to Y\\ y_{t+2}-3y_{t+1}+2y_t=2\to y^{\ast (1)}\\ y_{t+2}-3y_{t+1}+2y_t=t{3}^t\to y^{\ast (2)}\end{array}$$
方程一：特征方程为 ${\lambda }^2-3\lambda +2=0$ ，解得 ${\lambda }_1=1$ ，${\lambda }_2=2$ ，因此对应的齐次方程的通解为：
$$Y=c_1+c_2{2}^t$$
方程二：设特解 $y^{\ast (1)}=At$ ，代入得到：
$$-A=2\Rightarrow A=-2\Rightarrow y^{\ast (1)}=-2t$$
方程三：设特解 $y^{\ast (2)}=(Bt+C)3^t$ ，代入得到：
$$(2Bt+9B+2C)3^t=t{3}^t\Rightarrow B=\frac{1}{2},C=-\frac{9}{4}\Rightarrow y^{\ast (2)}=(\frac{1}{2}t-\frac{9}{4})3^t$$
因此，原方程的通解为：
$$y_t=Y+y^{\ast (1)}+y^{\ast (2)}=c_1+c_2{2}^t-2t+(\frac{1}{2}t-\frac{9}{4})3^t$$