【列生成CG】

列生成简介

列生成（column generation)用于求解大规模线性规划问题，其优点在于不需要枚举所有可行解而快速得到精确解的一种方法。

列生成解决问题主要流程

列生成求解问题主要包括主问题（MP），限制主问题（RMP）和子问题（sub-problem)。
首先在限制主问题上，构建可行初始基向量，求解得到的参数传到子问题中，根据这些参数构建新子问题并求解，根据检验系数符号，判断是否将新的列加入限制主问题中，接着求解限制主问题，直到子问题不再得到可行列加入到主问题中。

案例：Cutting Stock Problem(CSP)

【问题】现有数量不限长度为17m的钢管，根据生产要求，需要数量分别为25，20，15的长度分别为3m，5m，9m的钢条。求至少需要切割多少条钢管以满足生产要求。

【原模型】
1.目标：使用的钢条数最少；
2.约束：
2.1满足生产各种长度钢条数量要求；
2.2每条钢管长度限制；

决策变量：
$$x_i^n$$表示第$$i$$条钢管切割类型$$n$$的数量，整数；
$$y_i$$表示钢管$$i$$是否使用，0，1变量。

目标函数：
$$Min\sum _{i=1}^N{y}_i$$
约束条件：
1.满足生产各种型号数量要求
$$\sum _{i=1}^N{x}_i^j<=b_j$$
2.长度限制和钢管切割才使用
$$\sum _{j=1}^J{l}_j{x}_i^j<=L{y}_i$$
3.变量符号限制
$$x_i^j\in Z^{+}$$
$$y_i\in 0,1$$

考虑钢管切割为几种类型的钢条模式构成集合P;
$$a_{i}p$$:为模式p下类型为i的钢条数量；
$$x_p$$:为模式p下使用的钢条数量；

则问题转变为
【限制主问题】
目标：
$$Min(Z=\sum _p^P{x}_p)$$
约束：
$$\sum AX>=b$$
$$X>=0$$
【限制主问题对偶问题】
其对偶问题dual为：
目标函数：$$Max(Z^{dual}=b^T\pi )$$
约束条件：
$$\sum A^T\pi <=1^T$$
$$\pi >=0$$

【子问题】
目标函数：
$$Min(1-\sum _i{\pi }_i{a}_{ip})$$
约束条件：
$$L{a}_p<=L$$
$$a_{ip}\in Z^{+}$$

代码：列生成结合Cplex求解CSP