规划学习（二）

非线性规划

与线性规划不同之处在于存在的非线性约束:c(x)<=0,（非线性不等式约束），ceq(x)=0（非线性等式约束）

ceq(x)=0时,非线性约束常数项也要放在左边（注意，线性约束是放在右边的）

[x,fval]=fmincon(@fun,x0,A,b,aeq,beq,lb,ub,@nonlfun,option)

非线性规划里必须要给定初始值x0，因为非线性规划求出的是“局部最优解”

若要求全局最优解，1给定多种初始值，枚举出最优解 2蒙特卡洛法求解

option存在四种算法，内定法，sqp法，active-set法，信赖域反射算法,实际建模中可以四种方法都是用一遍看看那种方法精度高，并给出说明自己使用了四种方法来表明自己结果的稳健性

option = optimoptions('fmincon','Algorithm','interior-point')

option = optimoptions('fmincon','Algorithm','sqp')

option = optimoptions('fmincon','Algorithm','active-set')

option = optimoptions('fmincon','Algorithm','trust-region-reflective')

建立函数function f = fun(x)

f=......

end

fun可自定义名称

@nonlfun表非线性约束

function[ c,ceq]=nonlfun(x)

c=[非线性不等式约束]，ceq=[非线性等式约束]

建议先进行蒙特卡洛模拟再进行其余四种方法演算，在论文中加分项