有效集法（Active Set），内点法（Interior-Point）及序列二次规划（SQP）法

有效集法（Active Set）

 

单纯性法（Simplex Method）是“线性规划之父”George Dantzig 最著名的成果，也是求解线性规划最有力的算法之一。而这一算法在求解二次规划（Quadratic Programming, QP）时的升级版就是有效集法（Active Set Method, ASM）。这两种算法的特点都是迭代点会循着约束边界前进，直到达到问题的最优点。

我们首先来讲一下约束部分：

假设

（就是这个向量一共有d个标量组成），则

的几何意象就是d维空间中的 d-1 维曲面，如果函数

是线性的，

则是个 d-1 维的超平面（这是平