西瓜书笔记之贝叶斯分类器

贝叶斯决策论

贝叶斯决策是基于相关已知概率和误判损失来选择最优的类别。

最小风险决策

决策类别空间 C = { c 1 , c 2 , . . . , c N } C=\{c_{1},c_{2},...,c_{N}\} C={c1​,c2​,...,cN​}，样本为$x$

• 决策代价
  ${\lambda }_{ij}$是将真实标记为为$c_j$的样本误分为$c_i$所产生的损失。
• 条件风险
  基于后验概率$p(c_i/x)$可获得将样本$x$分类为$c_i$所产生的期望损失，即在样本$x$上的条件风险
  $$R(c_i/x)=\sum _{j=1}^N{\lambda }_{ij}p(c_i/x)(1)$$
• 判定准则
  寻找一个判定准则使得样本对应类别空间具有最小化总体风险
  $$R(h)=E_x[R(h(x)/x)](2)$$
  显然对每个样本$x$，若$h$能最小化条件风险$R(h(x)/x)$，则总体风险$R(h)$也将被最小化。于是，有了贝叶斯判定准则：为最小化总体风险，只需要在每个样本上选择哪个能使条件风险$R(h(x)/x)$最小的类别标记。即
  $$h^{\ast }=arg\underset{c\in C}{\min }R(c/x)(3)$$
  $h^{\ast }$为贝叶斯最优分类器，与之对应的$R(h^{\ast })$称为贝叶斯风险。$1-R(h^{\ast })$反映了分类器能达到的最好性能，即通过机器学习所能产生的模型精度的理论上限。

伯努利——最大化后验概率

二分类问题的条件风险即为分类错误率，即${\lambda }_{ij}=(i==j)?1:0$，式(1)条件风险可化为$$R(c/x)=1-p(c/x)(4)$$
则贝叶斯最优分类器为
$$h^{\ast }=arg\underset{c\in C}{\max }p(c/x)(5)$$
即最大化样本的后验概率。鉴于后验概率实际中难以直接获得，衍生了生成模式和判别模式这两种策略。生成模式：对联合概率$p(x,c)$进行建模，然后再获得后验概率$p(c/x)$；判别模型：直接建模后验概率$p(c/x)$，如决策树、神经网络、SVM等。
基于贝叶斯定力，后验概率可由先验概率$p(c)$和似然概率$p(x/c)$获取
$$p(c/x)=\frac{p(c)p(x/c)}{p(x)}(6)$$
很多样本取值再训练集中根本没有出现，直接使用频率来估计似然概率$p(x/c)$显然不可行，因为“未被观测到”与“出现概率为零”通常是不同的。

实际应用——极大似然估计（MLE）

概率模型的训练过程就是参数估计过程。
令$D_c$表示训练集$D$中第$c$类样本组成的集合，假设这些样本是独立同分布的，则参数${\theta }_c$对于数据集$D_c$的似然是
$$p(D_c/{\theta }_c)=\prod p(x/{\theta }_c)(7)$$
即极大似然估计是试图在${\theta }_c$所有可能的取值中，找到一个能使数据出现的”可能性“最大的值。
防止计算下溢，通常取对数似然。

人话……
已知：随机事件的概率分布函数
操作：根据样本估计未知的参数——即在确定的结果下，推测产生这个结果的可能参数，根据已发生的结果来估计事件的本身性质
思想：假设样本是在参数的基础上采样的，则N次采样的联合概率分布可以记为$p(x_1,x_2,...,x_N/\theta )$，最有可能的值就是$x$发生的联合概率最大的值，假设每次抽取独立同分布，那么联合概率可以转为连乘形式。

朴素贝叶斯分类器

假设每个属性独立地对分类结果发生影响，则式（6）可转为
$$p(c/x)=\frac{p(c)p(x/c)}{p(x)}=\frac{p(c)}{p(x)}\prod _{i=1}^{D}p(x_i/c)(8)$$
则朴素贝叶斯分类器的表达式为
$$h_{nb}(x)=arg\max p(c)\prod _{i=1}^{D}p(x_i/c)(9)$$
即朴素贝叶斯分类器的训练过程就是基于训练集来估计类先验概率$p(c)$，并为每个属性估计条件概率$p(x_i/c)$。
$$p(c)=\frac{|D_c|}{|D|}p(x_i|c)=\frac{|D_{c,x_i}|}{|D|}(10)$$
简单的用频率来表示概率，成也萧何，败也萧何~~
拉普拉斯修正——避免其他属性携带的信息被训练集中未出现的属性值”抹去“，在估计概率值时进行”平滑“，考虑未观测到的值。
$$p(c)=\frac{|D_c|+1}{|D|+N}p(x_i|c)=\frac{|D_{c,x_i}|+1}{|D|+N_i}(11)$$