《应用时间序列 王燕 第三版》课后答案及SAS代码（第二章-1）

 1、

（1）不存在常数u使E(Xt)=u，不是平稳序列。从自相关图中也可看出不是平稳序列。

（2）如自相关图中第三列所示：

ρ1=0.85000、ρ2=0.70150、ρ3=0.55602、ρ4=0.41504、ρ5=0.28008、ρ6=0.15263

（3）样本自相关图：该图横轴表示自相关系数，纵轴表示延迟时期数。从图中可以看出自相关系数递减到0的速度缓慢，在6期的延迟时期里，自相关系数一直为正，说明该序列是有单调趋势的非平稳序列。

data example2_1;
input freq@@;
cards;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
;
proc arima data=example2_1;
identify var=freq nlag=6;
run;

2、

（1）由时序图可以看出，序列存在一定的周期性，所以不是平稳序列。

（2）样本自相关系数如下图第三列所示：

（3）样本自相关图：该图显示出样本自相关系数长期处于正值，同时呈现出波动的规律，可以看出序列拥有长期递增趋势和周期性，是非平稳序列。

data example2_2;
input co2@@;
time=intnx('month','01jan1975'd,_n_-1);
format time date.;
cards;
330.45 330.97 331.64 332.87 333.61 333.55
331.90 330.05 328.58 328.31 329.41 330.63
331.63 332.46 333.36 334.45 334.82 334.32	
333.05 330.87 329.24 328.87 330.18 331.50	
332.81 333.23 334.55 335.82 336.44 335.99
334.65 332.41 331.32 330.73 332.05 333.53	
334.66 335.07 336.33 337.39 337.65 337.57
336.25 334.39 332.44 332.25 333.59 334.76
335.89 336.44 337.63 338.54 339.06 338.95
337.41 335.71 333.68 333.69 335.05 336.53
337.81 338.16 339.88 340.57 341.19 340.87
339.25 337.19 335.49 336.63 337.74 338.36
;
proc gplot data=example2_2;
plot co2*time=1;
symbol1 c=black v=circle i=join;
run;
proc arima data=example2_2;
identify var=co2 nlag=24;
run;