《应用时间序列王燕第三版》课后答案及SAS代码（第二章-2）

小蜥

已于 2023-12-04 11:18:55 修改

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文章标签：时序数据库数据分析学习方法经验分享笔记

于 2023-12-02 10:54:31 首次发布

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3、

（1）样本自相关系数如下图第三列所示：

（2）由时序图可以看出该序列为平稳序列。

（3）由白噪声检验结果可以看出，假定显著性水平=0.05，第四列的统计量P值均大于显著性水平，则不能拒绝序列纯随机的原假设。

【本题代码】

data example2_3;
input rain@@;
time=intnx('month','01jan1945'd,_n_-1);
format time monyy5.;
cards;
69.3 80.0 40.9 74.9 84.6 101.1 225.0 95.3 100.6 48.3 114.5 128.3 
38.4 52.3 68.6 37.1 148.6 218.7 131.6 112.8 81.8 31.0 47.5 70.1 
96.8 61.5 55.6 171.7 220.5 119.4 63.2 181.6 73.9 64.8 166.9 48.0
137.7 80.5 105.2 89.9 174.8 124.0 86.4 136.9 31.5 35.3 112.3 143.0
160.8 97.0 80.5 62.5 158.2 7.6 165.9 106.7 92.2 63.2 26.2 77.0
52.3 105.4 144.3 49.5 116.1 54.1 148.6 159.3 85.3 67.3 112.8 59.4
;
proc gplot data=example2_3;
plot rain*time=1;
symbol1 c=black v=circle i=join;
run;
proc arima data=example2_3;
identify var=rain nlag=24;
run;

4、

假设 H0: ρ1=ρ2=...=ρ12=0 H1: 至少存在某个ρk不为0（k小于等于12）

计算统计量： $Q=n\sum_{k=1}^{12}\rho _{k}^{2}=4.57$ , $LB=n(n+2)\sum_{k=1}^{12}(\frac{\rho _{k}^{2}}{n-k})=4.99$

查卡方分布表得到临界值： $X_{0.95}^{2}(12)=5.23$

Q和LB统计量均小于临界值，所以不拒绝原假设，即认为序列为纯随机序列。

5、

（1）时序图、自相关图如下：

（2）由上面时序图可以看出，序列存在一定的周期性，所以不是平稳序列。

（3）由白噪声检验结果可以看出，假定显著性水平=0.05，统计量P值小于显著性水平，则拒绝序列纯随机的原假设，为非白噪声序列。

【本题程序】

data example2_5;
input sales@@;
time=intnx('month','01jan2000'd,_n_-1);
format time monyy5.;
cards;
153 187 234 212 300 221 201v175 123 104 85 78 
134 175 243 227 298 256 237 165 124 106 87 74 
145 203 189 214 295 220 231 174 119 85 67 75
117 178 149 178 248 202 162 135 120 96 90 63
;
proc gplot data=example2_5;
plot sales*time=1;
symbol1 c=black v=circle i=join;
run;
proc arima data=example2_5;
identify var=sales;
run;