《应用时间序列 王燕 第三版》课后答案及SAS代码（第五章-1)

1、选择适当的模型拟合该序列的发展，并预估下一天的收盘价。 

绘制原序列时序图，如下图所示。由时序图可以看出序列非平稳，含有一定的长期趋势和周期性，可以进行一阶差分处理。

拟合的一阶差分时序图、自相关图、偏自相关图以及白噪声检验结果如下四图所示。由图可知一阶差分序列平稳。并且白噪声检验结果p值均大于0.05，可以认为一阶差分后的序列为白噪声序列。

由于一阶差分序列为平稳白噪声序列，因此可以拟合ARIMA(0,1,0)模型：xt=xt-1+εt 。

所以下一期收盘价预测值为289元。

【程序】

data example5_1;
input x@@;
difx=dif(dif(x));  
time=_n_;
cards
;
304 303 307 299 296 293 301 293 301 295 284 286 286 287 284
282 278 281 278 277 279 278 270 268 272 273 279 279 280 275
271 277 278 279 283 284 282 283 279 280 280 279 278 283 278
270 275 273 273 272 275 273 273 272 273 272 273 271 272 271
273 277 274 274 272 280 282 292 295 295 294 290 291 288 288
290 293 288 289 291 293 293 290 288 287 289 292 288 288 285
282 286 286 287 284 283 286 282 287 286 287 292 292 294 291
288 289
;
proc gplot data =example5_1;
plot x*time difx*time；
symbol1 c=black v=star i =join;
run ;
proc arima;
identify var=x(1,1);
estimate q=1;
forecast lead=5 id=time;
run;

2、选择适当的模型拟合该序列，并预测2009-2013年我国铁路运货量。

绘制原序列时序图，如下图所示。由时序图可以看出序列非平稳，含有显著的长期趋势，可以进行一阶差分处理。

一阶差分时序图、自相关图、偏自相关图、白噪声和单位根检验结果如下五图所示。该序列1阶差分后平稳，白噪声检验和单位根检验显著。根据差分后序列的自相关图一阶截尾，可以对该序列拟合ARIMA(0,1,1)模型。

ARIMA(0,1,1)模型系数拟合结果如下图所示。拟合系数显著，p值均小于0.05。拟合模型为：

1+BXt=5536.6+εt+0.48349εt-1

对拟合模型进行残差自相关检验，检验结果如下图所示。检验p值均大于0.05，可以认为残差序列为白噪声序列。

模型预测结果如下图所示。2009-2013年运货量预测值为337276.9837万吨、342813.6336万吨、348350.2836万吨、353886.9336万吨、359423.5835万吨。

data a;
input x@@;
difx=dif(x);
year=intnx("year",'01jan1949'd,_n_-1);
format year year4.;
cards;
5589 9983 11083 13217 16131 19288 19376 24605 27421 38109 54410 67219
44988 35261 36418 41786 49100 54951 43089 42095 53120 68132 76471 80873
83111 78772 88955 84066 95309 110119 111893 111279 107673 113495 118784
124074 130709 135635 140653 144948 151489 150681 152893 157627 162794
163216 165982 171024 172149 164309 167554 178581 193189 204956 224248
249017 269296 288224 314237 330354
；
proc gplot;
plot x*year difx*year;
symbol1 c=black v=star i =join;
run ;
proc arima data=a;
identify var=x;
identify var=x(1) stationarity=(adf);
estimate q=1;
forecast lead=5;
run;