冯·米塞斯迭代法（Von Mises iteration）

冯·米塞斯迭代法

冯·米塞斯迭代（Von Mises iteration）用于求解矩阵$A$最大特征值对应的特征向量（$Av=\lambda v$）。冯·米塞斯迭代也被称作，阶乘迭代法（Power iteration）。

计算过程

假设矩阵$A$具有特征值$\lambda$，严格大于其他特征值，且向量$b_0$与在最大特征值对应的特征向量方向上具有非零分量（即与该特征向量不正交）。根据迭代公式，计算$b_k$：

最终，$b_k$将收敛到最大特征值对应的特征向量。

证明过程

可以对矩阵$A$进行Jordan对角化，$A=VJ{V}^{-1}$。第一个Jordan块对应于$A$的最大特征值。
由于$v_1$…$v_n$线性无关，$b_0$可以写为$v_1$…$v_n$的线性组合：

将递推公式展开，有：

将$b_k$展开：


可知$b_k$与$v_1$同方向，且$b_k$的范数为1，因此$b_k$即为矩阵$A$最大特征值对应的特征向量。

（资料来源：https://en.wikipedia.org/wiki/Power_iteration）