R语言：多元线性回归与模型检验

R语言：多元线性回归与模型检验

多元线性回归是一种用于建立和解释多个自变量与因变量之间关系的统计分析方法。它通过拟合一个包含多个自变量的线性模型来预测因变量的值。在本文中，我们将介绍如何在R语言中执行多元线性回归分析，并进行相应的模型检验。

首先，我们需要准备我们的数据集。假设我们有一个包含多个自变量（如X1、X2、X3）和一个因变量（如Y）的数据集。我们可以使用R语言中的数据框架（data frame）来存储和处理这些数据。以下是一个示例数据集的代码：

# 创建示例数据集
data <- data.frame(
  X1 = c(1, 2, 3, 4, 5),
  X2 = c(2, 4, 6, 8, 10),
  X3 = c(3, 6, 9, 12, 15),
  Y = c(5, 10, 15, 20, 25)
)

接下来，我们可以使用lm()函数执行多元线性回归分析。该函数的第一个参数是回归模型的公式，其中以因变量Y为左侧，以自变量X1、X2和X3为右侧，用加号（+）连接。以下是执行多元线性回归的代码示例：

# 执行多元线性回归
model <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3, data = data)

执行上述代码后，我们将得到一个多元线性回归模型对象model。

接下来，我们可以使用summary()函数来查看回归模型的摘要统计信息，包括各个自变量的系数估计、标准误差、t值、p值等。以下是查看模型摘要统计信息的代码示例