计算方法之常微分方程初值问题

本文参考李桂成教授的《计算方法》 

欧拉公式推导

在常微分初值问题

\left\{\begin{matrix} y'(x)=f(x,y)\\ y(x_{0})=y_{0} \end{matrix}\right.

 (1)基于数值微分的离散化方法

如果将x_{n}处的导数y'(x_{n})用点x_{n}处的差商近似替代,则有

y'(x_{n})\approx \frac{y(x_{n+1})-y(x_{n})}{h}。其中x_{n+1}=x_{n}+h

又因为y'(x_{n})=f(x_{n},y_{n}),可解得

y_{n+1}=y_{n}+hf(x_{n},y_{n})

(2)基于数值积分的离散化方法

将式子y'(x)=f(x,y)在区间[x_{n},x_{n+1}]内两边积分得

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