T0算法是什么
算法交易:单边下单量很大时,把一笔大单,按照“算法”拆分成无数个小单,从而起到降低冲击成本、隐藏交易意图的目的。
T0策略:因为A股的交易规则是T+1交易,假设有底仓或有券源的情况下,当日“先买后买”或“先卖后买”,赚取日内价差收益的交易策略。
这两种交易策略都是日内的高频交易策略,具体的算法模型是相通的!
T0算法是一种基于算法的交易策略,主要应用于股票市场中。
基于用户原有的股票持仓,针对同一标的,配合智能T0算法,每天全自动操作,高抛低吸,抓取行情波动价差,降低长期持仓成本。
核心思想是将一笔大单按照算法拆分成无数个小单,以降低冲击成本、隐藏交易意图。
在T0算法交易中,交易者通常会使用大量的短周期量价和微观结构指标,结合行业、概念的当日走势,使用复杂的机器学习算法预测当日量价走势。
T0算法的特点
不选股、不建仓:
算法只基于持仓的个股,不负责选股建仓,收益率受个股的波动率以及成交量影响。
标的股票持仓数量不变:
算法不会额外买票,每日算法买入的票,会由算法卖出,日终保持持仓数量不变。
每个股票策略不一:
选中股票后,AI会进行建模回测,选取最适合的高抛低吸点位及仓位,避开认为干扰因素,程序全自动操作运行。
T0算法的适应场景
长线投资
长线持有某只个股,除了可以获取上市公司股价上涨带来的收益,同时利用增强算法捕捉股票日内波动,增厚收益。
深度套牢
T0算法交易可帮助自动捕捉转瞬即逝的交易时机,通过通过高抛低吸等方式来降低持仓成本,可以为解套提供帮助。