高频因子在股票中的表现

引  言

随着大数据时代的来临，高频交易在股票市场的应用越来越广泛，日内交易数据也给我们带来了更多可供投资参考的信息。因此本文从收益率分布、成交量分布、价量复合、资金流和日内动量五个方面构造众多高频因子来研究其在股票中的表现。再者，由于收益率分布因子表现良好，我们将目光聚焦于此，进一步研究该因子在不同频率下的策略表现。

正  文

1.基于高频价格数据研究股票表现

2.基于高频价量数据研究股票表现

参考资料：

1.《海通证券：高频量价因子在股票与期货中的表现》

2. 《海通证券：行业轮动系列研究 9——高频数据在行业轮动中的应用 》

3. 陈坚, 张轶凡. 中国股票市场的已实现偏度与收益率预测[J]. 金融研究, 2018, (09), 107-125.

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