LSTM模型预测结果为平滑的水平线的几种解决方式

个人代码

https://github.com/Violettttee/Pytorch-lstm-attention

数据集

个人认为可以先看看自己数据集的样子，我的数据集是kaggle上的一个房价的数据集：House Property Sales Time Series | Kaggle

该数据集几乎每天都记录了房价，在这里建议对数据预测前，先绘图看看数据的分布是怎么样的，可以画折线图，也可以画点图等等的。事实上原数据（未经处理的数据）点非常密集，表示在一天之中同一种类型的房型都会存在很多个具体的价格。

特征：

原数据

可以明显的看出原数据数据量大，波动也极大，其实这和原数据的特征有关，原数据的房源中包括了”postcode“邮编地址，本质上是不同地方的房型，所以即使在同一个房间数量”bedrooms“下，房价也能出现很大的差异，但是总不可能为每个postcode分别做模型拟合吧？（整个postcode有30多个），所以一种方式是重新聚合数据。

月度

季度

事实上在测试中发现，把数据按照月度聚合基本跑不了，梯度在几次迭代之后直接发生爆炸……所以最后是按照季度数据聚合跑的代码。

解决方式

在一开始尝试了多种方法，文章里会都列举出来，但是在本文的数据上唯一解决的方法是对数据进行处理，所以建议最好一开始就先看下自己的数据波动情况。

处理数据（成功）

对数据进行预处理，可以按照月度、季度、半年或整年聚合。当然具体的处理可以更复杂，例如在数据集的链接中做的是按照季度的中值聚合。个人觉得清洗方式可以设计更多规则。从实际意义上来说，对这种涉及到（广义）时间的预测进行聚合是一种更宏观意义上预测数据趋势的做法。

归一化（失败）

归一化并没有解决问题……不过按理来说，对于值较大的数据使用归一是比较好的，本文也最终的代码也是使用了归一化处理器的。

对训练集的归一化

归一化的基本代码如下（在数据训练前），注意需要将Scaler在拟合(fit)后进行返回，而不是在之后重新创建一个minmaxSclaer对预测数据进行反归一

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

def normalization(data,label):
    mm_x=MinMaxScaler() # 导入sklearn的预处理容器
    mm_y=MinMaxScaler()
    data=data.values    # 将pd的系列格式转换为np的数组格式
    label=label.values
    data=mm_x.fit_transform(data) # 对数据和标签进行归一化等处理
    label=mm_y.fit_transform(label)
    return data,label,mm_y,mm_x

对预测结果反归一

'''
对预测数据(price)做反归一化处理
'''
moudle.eval()
train_predict = moudle(x_data).cpu().detach().numpy()
train_predict_df = pd.DataFrame({
        'datesold':list(df['datesold'])[:-(seq_length+1)] ,
        'bedrooms':list(df['bedrooms'])[:-(seq_length+1)] ,
        'price':train_predict ,
}) # 方便绘图
predict_price = mm_y.inverse_transform(train_predict_df['price'].values.reshape(-1,1))
# predict_price即预测结果
# reshape(-1,1)是因为mm_y.inverse_transform的输入必须是二维的。

最终结果

输出单分类预测结果

在输出分类中的单个分类的

输出多分类预测结果

即在输出结果的多个分类上预测的结果

无attention

有attention