QMT量化策略实盘（二）交易触发定时器run_time

上一篇分享中，介绍了QMT量化实盘中最常用的下单函数passorder，和它主要的参数。

如果再结合一个交易触发函数，就可以实现简单的量化交易策略了！比如下面的代码可以实现：

在集合竞价期间以指定价买入中信证券100股

#coding:gbk

import time
c = 0
s = '600030.SH'
def init(ContextInfo):
    # 设置定时器，历史时间表示会在一次间隔时间后开始调用回调函数 比如本例中 5秒后会后第一次触发myHandlebar调用 之后五秒触发一次
    ContextInfo.run_time("myHandlebar","5nSecond","2019-10-14 13:20:00")


def myHandlebar(ContextInfo):
    global c
    now = time.strftime('%H%M%S')
    if c ==0 and '092500' >= now >= '091500':
        c += 1
        passorder(23,1101,account,s,11,14.00,100,2,ContextInfo) # 立即下单

def handlebar(ContextInfo):
    return

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最后说一下开通量化交易的条件，仅需要在券商开户，资金量达到合规门槛既可申请免费使用。佣金费用为万一，
非常厚道，有更多交易的客制化需求或者想深入了解系统可联系我：XD1996CD
 

量化交易中可以说最重要的部分，就是设定交易触发条件。

 ContextInfo.run_time - 设置定时器

设置定时器函数，可以指定时间间隔，定时触发用户定义的回调函数。适用与在盘中，持续判断交易信号的模型。

用法： ContextInfo.run_time(funcName,period,startTime) 定时触发指定的 funcName函数, funcName函数由用户定义, 入参为ContextInfo对象。

有三个参数：

funcName：回调函数名
period：重复调用的时间间隔,'5nSecond'表示每5秒运行1次回调函数,'5nDay'表示每5天运行一次回调函数,'500nMilliSecond'表示每500毫秒运行1次回调函数
startTime：表示定时器第一次启动的时间,如果要定时器立刻启动,可以设置历史的时间

注意

模型回测时无效
定时器没有结束方法，会随着策略的结束而结束。

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