基于风险考虑的省际交易商最优购电模型在两级电力市场环境下，两级电力市场环境下考虑风险的省间交易商优化购电模型

两级电力市场环境下计及风险的省间交易商最优购电模型

提出了一种双层非线性优化模型，将省内电力市场和省间电力交易的出清分别作为模型的上下层问题。
同时，考虑到新能源与负荷的不确定性带来的市场风险，运用CVaR(conditional value-at-risk)方法，将上层问题转化为计及风险的多目标优化问题。
再利用KKT(Karush-Kuhn-Tucker)条件和对偶理论，将上述非线性双层问题转化为线性单层问题。

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左海平稳的芥兰

在两级电力市场环境下，省间交易商面临着购电决策的问题。为了在考虑市场风险的情况下实现最优购电，本文提出了一种双层非线性优化模型，将省内电力市场和省间电力交易的出清问题分别作为模型的上下层问题。

首先，我们将上层问题转化为计及风险的多目标优化问题。这是因为新能源与负荷的不确定性带来了市场风险，传统的单目标优化模型无法很好地应对这种不确定性。为了引入风险考虑，我们采用了CVaR方法。

CVaR方法是一种常用的风险度量方法，它在一定置信水平下，衡量超过预期损失的平均损失值。在本文中，我们将省间交易商的购电决策问题转化为求解最小化风险水平下的成本和购电量的多目标优化问题。通过控制CVaR值的大小，可以平衡市场风险与购电成本之间的关系。

为了求解这个多目标优化问题，我们利用了KKT条件和对偶理论将双层非线性问题转化为线性单层问题。KKT条件是优化问题中约束条件满足的必要条件。通过引入拉格朗日乘子，并利用对偶理论，我们可以将原始的非线性问题转化为等价的线性问题。

具体来说，我们假设上层问题的决策变量为购电量和市场风险水平，下层问题的决策变量为出清电量和市场价格。通过建立上下层问题之间的约束和目标函数之间的关系，我们可以将双层问题转化为一个线性单层问题。然后，通过求解这个线性问题，可以得到省间交易商的最优购电策略和风险水平。

总之，本文提出了一种双层非线性优化模型，将省内电力市场和省间电力交易的出清问题作为模型的上下层问题。考虑到新能源与负荷的不确定性带来的市场风险，我们运用CVaR方法将上层问题转化为计及风险的多目标优化问题。通过利用KKT条件和对偶理论，我们将非线性双层问题转化为线性单层问题。这个模型可以帮助省间交易商在考虑风险的情况下做出最优购电决策，从而实现电力市场的有效运行。

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