已知n维随机变量
X
,
Y
X,Y
X,Y有如下 线性 关系：
Y
=
A
X
+
b
(1)
Y = AX+b \tag{1}
Y=AX+b(1)
其中
A
A
A为n×n维系数矩阵，b为n维常数向量。若已知
X
X
X的n×n维协方差矩阵为
D
X
X
D_{XX}
DXX，则可知
Y
Y
Y的n×n维协方差矩阵
D
Y
Y
D_{YY}
DYY为：
D
Y
Y
=
A
D
X
X
A
T
(2)
D_{YY}=AD_{XX}A^T\tag{2}
DYY=ADXXAT(2)
推导如下：
X
X
X的均值/数学期望记为
E
(
X
)
E(X)
E(X)，
X
X
X的方差/协方差矩阵记为
D
X
X
D_{XX}
DXX，则有：
D
X
X
=
E
[
(
X
−
E
(
X
)
)
(
X
−
E
(
X
)
)
T
]
(3)
D_{XX}=E[(X-E(X)){(X-E(X))}^T]\tag{3}
DXX=E[(X−E(X))(X−E(X))T](3)
根据公式(1)可知，
E
(
Y
)
=
A
E
(
X
)
+
b
(4)
E(Y)=AE(X)+b\tag{4}
E(Y)=AE(X)+b(4)
因此，
D
Y
Y
=
E
[
(
Y
−
E
(
Y
)
)
(
Y
−
E
(
Y
)
)
T
]
(5)
D_{YY}=E[(Y-E(Y))(Y-E(Y))^T]\tag{5}
DYY=E[(Y−E(Y))(Y−E(Y))T](5)
又因为，
Y
−
E
(
Y
)
=
A
X
+
b
−
A
E
(
X
)
−
b
=
A
(
X
−
E
(
X
)
)
(6)
Y-E(Y)=AX+b-AE(X)-b=A(X-E(X))\tag{6}
Y−E(Y)=AX+b−AE(X)−b=A(X−E(X))(6)
将公式(6)代入到公式(5)，得：
D
Y
Y
=
E
[
A
(
X
−
E
(
X
)
)
(
X
−
E
(
X
)
)
T
A
T
]
=
A
E
[
(
X
−
E
(
X
)
)
(
X
−
E
(
X
)
)
T
]
A
T
=
A
D
X
X
A
T
(7)
D_{YY}=E[A(X-E(X))(X-E(X))^TA^T]=AE[(X-E(X))(X-E(X))^T]A^T=AD_{XX}A^T\tag{7}
DYY=E[A(X−E(X))(X−E(X))TAT]=AE[(X−E(X))(X−E(X))T]AT=ADXXAT(7)
综合上述，得证！
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