Levenberg-Marquardt方法

最新推荐文章于 2024-04-19 10:23:42 发布
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文章标签： Levenberg-Marquardt 莱文贝格马夸特方法 非线性最小化
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本文链接：https://blog.csdn.net/ZLK961543260/article/details/76851342
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       Levenberg-Marquardt又称莱文贝格－马夸特方法（Levenberg–Marquardt algorithm）能提供数非线性最小化（局部最小）的数值解。此算法能借由执行时修改参数达到结合高斯-牛顿算法以及梯度下降法的优点，并对两者之不足作改善（比如高斯-牛顿算法之反矩阵不存在或是初始值离局部极小值太远）。

本文摘取文章：[1]习国泰. 改进Levenberg-Marquardt算法的复杂度分析[D].上海交通大学,2012.

文章链接：http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD2012&filename=1012018992.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNXYXJxTHdocVdBd3FoYWRaQjFiSjVxUmt3VT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw!!&v=MzIxODZZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSTDJmYitab0Z5L21Xci9KVkYyNkhMTzVGdGpGclpFYlBJUjhlWDFMdXg=


参考文献链接：1、https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/7256021，"Levenberg--Marquardt algorithm: implementation and theory"

2、https://cs.uwaterloo.ca/~y328yu/classics/levenberg.pdf，"A method for the solution of certain non-linear problems in least "


我就是我--不一样的烟火
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Levenberg–Marquardt（LM）
starmier的博客
03-11 2897
Levenberg–Marquardt（LM）详解1、基础概念1.1、信赖域法1.2、泰勒展开1.2、正定矩阵(positive definite matrix)1.3、雅克比矩阵(Jacobian matrix)1.4、黑塞矩阵(Hessian matrix)1.5、范数(norm)1.6、非线性最小二乘问题(Non-linear least squares problems)2、LM算法2.1、高斯-牛顿法（Gauss-Newton Method）2.2、Levenberg-Marquardt(LM)
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Levenberg-Marquardt 算法 最优估计算法中通常的做法都是写一个代价函数，并迭代计算最小化代价函数。 解决非线性最小二乘问题的方法有高斯牛顿法等，下面介绍Levenberg-Marquardt 算法： 1. 算法描述 以下引用自维基百科 问题描述 假设 f{\displaystyle f}f是一个从ℜm→ℜn{\displaystyle \Re ^{m} \rightarrow...
The Levenberg-Marquardt algorithm=Implementation and theory
04-28
介绍Levenberg-Marquardt算法实现的资料，现在大部分软件都用这篇文章的实现方法！
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码字不易，转发请注明原文链接 在讲Levenberg-Marquardt算法之前我想先谈下牛顿法和高斯牛顿法。 牛顿法 如果有一点数值计算知识的同学对牛顿迭代法并不陌生，先贴个经典例图来镇楼。 一般来说我们利用牛顿法使用来求f(x)=0的解。求解方法如下： 先对f(x)一阶泰勒展开得 f(x+Δ)=f(x)+f′(x)Δ=0f(x+Δ)=f(x)+f′(x)Δ=0f(x+\Delt...
深度探索：机器学习中的高斯混合模型（GMM）原理及其应用
最新发布
qq_51320133的博客
04-19 3924
高斯混合模型凭借其强大的概率建模能力和广泛应用前景，在机器学习领域占据重要地位。尽管存在参数选择难题和局部最优风险，但通过结合先验知识、使用合适的初始化策略、引入贝叶斯框架或与其他算法（如深度学习）融合，可以有效提升GMM的性能和泛化能力。随着计算资源的增长和算法研究的深入，高斯混合模型及其变种有望在更大规模、更高维度、更复杂结构的数据分析任务中发挥关键作用。同时，对模型选择、优化算法和混合模型族的理论研究也将持续推动该领域的进步。
Levenberg-Marquardt（列文伯格-马夸尔特）算法
Rouen的专栏
11-17 4万+
 什么是最优化？ Levenberg-Marquardt算法是最优化算法中的一种。最优化是寻找使得函数值最小的参数向量。它的应用领域非常广泛，如：经济学、管理优化、网络分析 、最优设计、机械或电子设计等等。 根据求导数的方法，可分为2大类。第一类，若f具有解析函数形式，知道x后求导数速度快。第二类，使用数值差分来求导数。根据使用模型不同，分为非约束最优化、约束最优化、最小二乘最优化。
Levenberg–Marquardt算法学习
Where there is life, there is hope
11-23 4万+
本次是对Levenberg–Marquardt的学习总结，是为之后看懂sparse bundle ajdustment打基础。这篇笔记包含如下内容：回顾高斯牛顿算法，引入LM算法惩罚因子的计算(迭代步子的计算)完整的算法流程及代码样例1.      回顾高斯牛顿，引入LM算法 根据之前的博文：Gauss-Newton算法学习  假设我们研究如下形式的非线性最小二乘问题：  r(x)为某个问题的残差
Levenberg-Marquardt算法
PlanckScale1729
01-08 5159
Levenberg-Marquardt算法（下文简称LM算法）通常用于非线性最小二乘法的目标函数极小化。这是一个置信域方法（Trust-Region Method），为了防止步长太大而跳到非预期的局部极小值，这类算法自适应的调整步长。
levenberg-marquardt:JavaScript中的曲线拟合方法
05-03
$ npm i ml-levenberg-marquardt 选项 接下来，有一些选项可以更改代码的行为。 中央差异 雅可比矩阵通过有限差分近似。 前向差异或中心差异（一项附加功能评估）。 选项centralDifference选择其中之一，默认情况下...
idl代码与Matlab-lmabr:基于贝叶斯正则化的Levenberg-Marquardt算法进行非线性扩散张量估计
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Gpufit:CUDA中GPU加速的Levenberg-Marquardt曲线拟合
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Levenberg-Marquardt算法_lm算法_Levenberg-Marquardt_
09-30
Levenberg-Marquardt（LM）算法是一种在非线性最小二乘问题中寻找最佳参数估计的优化方法。它结合了Marquardt方法和梯度下降法的优点，适用于解决那些模型误差平方和最小化的问题，比如在拟合数据、机器学习、计算机...
Levenberg-Marquardt(LM算法)
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LM(Levenberg–Marquardt)算法原理及其python自定义实现
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Levenberg-Marquardt方法是一种非线性最小化算法，用于解决非线性最小二乘问题。它是通过在高斯牛顿方法和梯度下降方法之间取得平衡来改进收敛性和稳定性的。 该方法基于一个迭代过程，在每次迭代中，它通过调整参数来最小化目标函数的残差平方和。在每个迭代步骤中，它通过计算雅可比矩阵和目标函数的梯度来更新参数。然后，利用一个称为"阻尼因子"（或称为Lambda参数）的调整因子来控制每个步骤的大小。 当阻尼因子较小时，Levenberg-Marquardt方法类似于高斯牛顿方法，对于接近极小值点的情况有较好的收敛性。而当阻尼因子较大时，它更类似于梯度下降方法，可以更广泛地搜索参数空间。 Levenberg-Marquardt方法具有较好的收敛性和数值稳定性，并且在许多应用领域得到了广泛应用，例如曲线拟合、优化问题等。

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