指数移动平均EWMA的alpha,halflife,com和span

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于 2024-04-09 03:21:42 首次发布
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pandas.DataFrame.emw是计算指数移动平均的函数。其中，衰减速度有alpha，halflife，com和span四种，本文对以上四种衰减速度的含义进行说明。 

3.5 Exponentially Weighted Windows — Pandas Doc

pandas.DataFrame.ewm — pandas 2.2.1 documentationicon-default.png?t=N7T8https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.ewm.html#pandas.DataFrame.ewm

计算基础：等比数列（首项a_1，比例q，项数n）求和： 

S = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}

目录

指数移动平均基本计算公式和 alpha

迭代式

加权平均式

Halflife 半衰期

COM 质心

Span

指数移动平均基本计算公式和 alpha

「EMA系列之I」如何理解EMA指数移动平均值以及Python实现 - 知乎

Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) - Formula, Applications

指数移动平均有迭代式和加权平均式两种。据pandas文档，emw函数的adjust设为True时，计算方法为加权平均式，否则为迭代式，默认为加权平均式。我们假设有个时间序列\{x_t\},\ t=0,1,2,\dots。与之对应，指数移动平均为 \{y_t\},\ t=0,1,2,\dots

迭代式

y_{t} = \alpha x_t+(1-\alpha)y_{t-1},\ \alpha\in[0,1]

\alpha的含义即为：在平均值中最近的数据占的权重。\alpha越大，则衰减越快，反之亦然。

令 \beta = 1-\alpha，把

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使用pandas的ewm函数计算DataFrame指定数据列的特定周期指数移动平均
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在Python中，我们可以使用pandas库的ewm函数来计算DataFrame中指定数据列的特定周期的指数移动平均。除了计算指定周期的指数移动平均外，pandas的ewm函数还支持计算指定时间间隔的指数移动平均，例如计算每天的指数移动平均或每小时的指数移动平均。然后，我们使用ewm函数计算了价格列的5日和10日指数移动平均，并将结果存储在新的列EMA_5和EMA_10中。以上是使用pandas的ewm函数计算DataFrame指定数据列的特定周期指数移动平均的示例代码和说明。希望这篇文章对你有所帮助！
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