最小二乘法定理满足正态分布的最大似然估计,且基于先验的知识
独立算误差,足够多的样本证实误差样本组满足正态分布。
最大似然估计,只是一种概率论在统计学的应用,它是参数估计的方法之一。 说的是已知某个随机样本满足某种 概率分布 ,但是其中具体的参数不清楚, 参数估计 就是通过若干次试验,观察其结果,利用结果推出参数的大概值。
极大似然估计是建立在这样的思想上:已知某个参数能使这个样本出现的概率最大,我们当然不会再去选择其他小概率的样本,所以干脆就把这个参数作为估计的真实值。 当然极大似然估计只是一种粗略的 数学期望 ,要知道它的误差大小还要做区间估计。 求解步骤 1.求极大似然函数估计值的一般步骤: (1) 写出 似然函数 ; (2) 对似然函数取对数,并整理; (3) 求 导数 ; (4) 解似然方程 。 2.利用高等数学中求 多元函数 的极值的方法
(4条消息) 最小二乘法的原理理解_胤风的博客-CSDN博客_最小二乘法原理
联合概率 == 概率的乘积 == 用log转乘积为累加 == 求导数去系数和常数 == 极大似然同等于最小二乘法(最小的误差平方)