eviews做arma预测

最新推荐文章于 2024-03-17 23:06:23 发布
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分类专栏： matlab 文章标签： arma eviews forecast
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/a404571110/article/details/43533597
版权
本文介绍了如何利用Eviews软件对平稳随机序列进行ARMA(p,q)模型的预测，重点讲述了AR(P)模型与MA(Q)模型的特征以及在命令行中进行预测的操作步骤。" 102922892,9112589,Spring Boot实现自定义排序,"['Spring Boot', '数据库操作', '前端开发', '后端开发']

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

用来算平稳随机序列的预测值，ARMA(p,q)

平稳：序列的自相关系数很快地趋于0(K>2,3时)

1.基础知识

AR(P) 偏自相关系数 P阶截尾

MA（Q）自相关 Q阶截尾



2.常用操作（命令行）

plot x

genr     键入等式，如z=x-y
 

3.菜单

                

        

    

  


        

            

                    
                      最低0.47元/天 解锁文章
                        
                    
            

        


    


                



	

		

			

				
					
第65步 时间序列建模实战：ARIMA建模（Eviews）

				
			

			

				

					Jet4505的博客
				

				

					09-04
					
					1万+
					
				

			

		

		

			
				
第65步 时间序列建模实战：ARIMA建模（Eviews）

			
		

	



                

            
              



	

		

			

				
					
Eviews中实现ARIMA模型并进行预测

				
			

			

				

					weixin_46452957的博客
				

				

					05-25
					
					1万+
					
				

			

		

		

			
				
Eviews中实现ARIMA模型并进行预测
问题: 以2015年1月5日到2022年4月1日上证指数的日收盘价，研究新冠疫情对股市的影响本文为了研究需要，本文选取了新型冠状病毒肺炎第一次在武汉爆发前后3个月的上证指数日收盘价数据，具体为2019年10月8日至2020年4月20日。其中ARIMA模型使用2019年10月8日至2020年1月20日的数据建立，并进行后期预测。

...

			
		

	



              


  
              

                


	

		

			

				
					
ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测(Eviews)

				
			

			

				

					11-12
				

			

		

		

			
				
运用Eviews软件进行ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测，讲解较为详细，希望对大家有所帮助。

			
		

	





	

		

			

				
					
Eviews7.2模型建模与预测时间序列分析（ARMA 模型建模与预测）

					
热门推荐

				
			

			

				

					weixin_44146604的博客
				

				

					03-27
					
					6万+
					
				

			

		

		

			
				
实验内容及实验结果
请写出具体的实验步骤，并给出相应的实验结果，如有需要，附上编写的程序及其运行结果截图!!
实验步骤：
1、模型识别
（1）	数据录入
打开 Eviews 软件，选择“File”菜单中的“New–Workfile”选项，，在“Workfile structure type” 栏选择Dated-regular frequency，在Date specification栏中选择Monthly，start date填2017:1、end date填2019:12，点击 ok，如图，这样就建立了一

			
		

	



		

			
		



	

		

			

				
					
自回归移动平均模型（ARMA）的EViews程序.prg

				
			

			

				

					06-19
				

			

		

		

			
				
本程序用随机生成的数据，对其进行建模，并估计出模型的参数，确定自回归移动平均模型（ARMA）的项数，要求必须有EViews 6以上的软件才可以执行

			
		

	





	

		

			

				
					
arma模型_Eviews经典案例 | 初学者必看！ARMA模型精讲

				
			

			

				

					weixin_39633090的博客
				

				

					11-21
					
					2万+
					
				

			

		

		

			
				
【本期分析师介绍】希音老师，《数据分析学堂》金牌分析师，对eviews的时间序列、ARMA、VAR、VECM、ARCH、GARCH等操作有深入的研究和实战经验，累计服务客户1000+。今天邀请希音老师给大家分享eviews的详细操作步骤。长文预警!可在文末联系麻瓜学姐要PDF文档，更方便阅读，10G独家干货等你来拿！AR-MA模型是一类常用的是随机时序模型。由Box和Jenkins创立，...

			
		

	





	

		

			

				
					
【Eviews实战】——ARIMA模型建模

					
最新发布

				
			

			

				

					jd1813346972的博客
				

				

					03-17
					
					7241
					
				

			

		

		

			
				
熟悉eviews基本操作, 通过建立ARIMA模型进行时间序列预测。

该篇文章对1990年1月-1997年12月我国消费价格指数进行平稳性检验，并利用ARIMA模型预测未来6个月消费价格指数变动情况。文章涉及ADF检验；
τ检验；t检验、自回归过程、移动平均过程等。

			
		

	





	

		

			

				
					
一个用于Arma建模和预测的Eviews程序-研究论文

				
			

			

				

					05-19
				

			

		

		

			
				
该程序有助于使用ARMA模型为预报员和分析人员进行识别和自动预测。该程序与EViews 3、3.1、4、4.1兼容。 要在EViews 5和5.1中运行它，只需选中与版本4兼容的变量替换框即可。

			
		

	





	

		

			

				
					
Eviews ARMA模型的操作和方程表示

				
			

			

				

					zhouxiaojieaaa的博客
				

				

					04-01
					
					2万+
					
				

			

		

		

			
				
本文主要内容：
1、ARMA模型、AR模型、MA模型方程的理解推导
2、三种模型在Eviews如何操作
3、三种模型对应的Eviews结果如何书写
最近看书才发现之前用Eviews操作时间序列模型的时候，在操作和模型结果方程的表达上有不少问题，今天小编就这些问题做一个分析和总结。
1、针对问题1的回答
需要知道的是，我们建立的时间序列模型，是在各类模型中都已剔除了所有确定性成分，即不含有均值项、时...

			
		

	





	

		

			

				
					
eviews做方程预测完整PPT课件.pptx

				
			

			

				

					10-10
				

			

		

		

			
				
* 结构（Structural）：预测时EViews将忽略方程中的任何ARMA项。 * 样本区间（Sample range）：必须指定用来做预测的样本。如果缺选，EViews将该样本置为工作文件样本。  输出可以选择以图表或数值，或者二者同时的...

			
		

	





	

		

			

				
					
eviews做方程预测完整PPT学习教案.pptx

				
			

			

				

					10-01
				

			

		

		

			
				
 - **结构预测**：忽略方程中的ARMA项，仅预测模型的结构部分。  8. **样本区间**：预测样本区间必须指定，超出估计样本区间会进行样本外预测，此时需要提供额外的解释变量值。  9. **输出设置**：可以选择以图表、...

			
		

	





	

		

			

				
					
Eviews7.2模型建模与预测时间序列分析（ARIMA 模型的建立与预测）

				
			

			

				

					weixin_44146604的博客
				

				

					05-09
					
					4万+
					
				

			

		

		

			
				
1、模型识别
（1）数据录入
打开 Eviews 软件，选择―File菜单中的―New–Workfile‖选项，在“Workfile structure type” 栏选择“Dated –regular frequency”，在“Date specification”栏中分别选择“Annual”(年数据)，分别在起始年输入1867，终止年输入1938，点击ok，这样就建立了一个工作文件。点击 File/Import，找到相应的 Excel 数据集，导入即可。

（2）时序图判断平稳性

从上面的绵羊数量时序

			
		

	





	

		

			

				
					
Eviews操作教程_完整版

				
			

			

				

					07-30
				

			

		

		

			
				
需要经常接触Eviews的美女帅哥看过来，本书包含了Eviws的基础教学和高级进阶，相信对你会有很大帮助哟~

			
		

	





	

		

			

				
					
时间序列基础操作：使用python与eviews对AR与ARMA模型进行定阶与预报

				
			

			

				

					qq_59613072的博客
				

				

					11-17
					
					1万+
					
				

			

		

		

			
				
时间序列基础：序列的平稳性与随机性判定，AR与ARMA模型以及部分ARIMA模型的拟合和预报。

			
		

	





	

		

			

				
					
时间序列预测 EViews

				
			

			

				

					weixin_64589302的博客
				

				

					11-17
					
					1万+
					
				

			

		

		

			
				
时间序列预测--EViews

			
		

	





	

		

			

				
					
arima模型 p q d 确定_Eviews的ARIMA（差分自回归移动平均模型）模型入门操作指南...

				
			

			

				

					weixin_39780784的博客
				

				

					11-27
					
					1万+
					
				

			

		

		

			
				
ARIMA模型即差分自回归移动平均模型，它是在AR、MA、ARMA模型的基础上，基于数据的平稳性构建的差分时间序列，ARIMA模型包含AR、MA、ARMA模型，所以学会操作ARIMA模型，也就相当于学会了AR、MA、ARMA模型。ARIMA(p，d，q)中，AR是"自回归"，p为自回归项数；I为差分，d为使之成为平稳序列所做的差分次数(阶数)；MA为"滑动平均"，q为滑动平均项数。1数据...

			
		

	





	

		

			

				
					
时间序列分析模型——ARIMA模型

				
			

			

				

					weixin_30363509的博客
				

				

					06-13
					
					6197
					
				

			

		

		

			
				
时间序列分析模型——ARIMA模型
一、研究目的
传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但经济理论通常不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复杂。为了解决这些问题而出现了一种用非结构方法来建立各个变量之间关系的模型，如向量自回归模型（vector autoregression,VAR）和向...

			
		

	





	

		

			

				
					
Eviews 9.0新功能——估计方法（ARDL、面板自回归、门限回归）

				
			

			

				

					素质云笔记
				

				

					05-12
					
					2万+
					
				

			

		

		

			
				
9.2 估计功能
  
一、自回归分布滞后模型


EViews 9提供了ARDL，自回归分布滞后模型的工具，变量包括了滞后变量和常规解释变量。
其中，EViews 9有三大新功能：
内置了滞后阶数的选择；协整估计；长期趋势的Bounds检验。
 


二、ARMA的ML和GLS估计


现在可以在ARMA基础上利用ML、GLS估计（极大似然与广义最小二乘法）。其中可以

			
		

	





	

		

			

				
					
eviews怎么做ARMA模型

				
			

			

				

					04-04
				

			

		

		

			
				
以下是在Eviews中建立ARMA模型的步骤：

1. 打开Eviews软件，并打开要进行分析的数据文件。

2. 在Eviews菜单栏上选择“Quick/Estimate Equation”或者“View/Estimation Equation”。

3. 在弹出的窗口中选择“ARMA”模型，并选择要建立的ARMA模型阶数。

4. 在“Specification”选项卡中，输入ARMA模型的方程式。

5. 在“Estimation”选项卡中，选择估计方法和参数。

6. 点击“OK”按钮进行模型估计。

7. 在Eviews工作区中查看模型的参数估计值、残差等信息。

8. 可以使用Eviews提供的预测和模型诊断功能进行模型分析和评估。

需要注意的是，在建立ARMA模型时，需要考虑各个参数的合理性和显著性，以及模型的拟合程度和预测效果，避免产生过拟合或欠拟合等问题。同时，还需要对模型的假定和限制进行检验和验证，确保模型的可靠性和有效性。

			
		

	



              




          




        



    





    



      

      

        
      

      





	

		
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成就一亿技术人!

          

          

        

        

          

          

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hope_wisdom
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