ARIMA模型即差分自回归移动平均模型,它是在AR、MA、ARMA模型的基础上,基于数据的平稳性构建的差分时间序列,ARIMA模型包含AR、MA、ARMA模型,所以学会操作ARIMA模型,也就相当于学会了AR、MA、ARMA模型。ARIMA(p,d,q)中,AR是"自回归",p为自回归项数;I为差分,d为使之成为平稳序列所做的差分次数(阶数);MA为"滑动平均",q为滑动平均项数。
1
数据及平稳性检验对2019年6月19日-2020年6月19日格力电器股票的开盘价序列进行分析,数据如下:然后进行平稳性检验,具体操作过程参见本公众号文章
《
Eviews中时间序列的平稳性、协整检验操作(一):ADF单位根检验》
博士的计量经济学干货,公众号:博士的计量经济学干货Eviews中时间序列的平稳性、协整检验操作(一):ADF单位根检验:
ADF检验结果如下: