1.特点
序列的统计特性不随时间的平移而变化
2.模型
自回归移动平均模型( Auto Regressive Moving Average Model)简称 ARMA 模型
(1)一般自回归模型 AR( n )
Xt仅与前n个时刻有关(类似于马尔可夫)
Xt = ϕ1 Xt−1 +ϕ2 Xt−2 +L +ϕn Xt−n + at
at 独立于Xt−1 , Xt−2 ,L , Xt−n 的白噪声序列, at ~ N(0,σ
1.特点
序列的统计特性不随时间的平移而变化
2.模型
自回归移动平均模型( Auto Regressive Moving Average Model)简称 ARMA 模型
(1)一般自回归模型 AR( n )
at 独立于Xt−1 , Xt−2 ,L , Xt−n 的白噪声序列, at ~ N(0,σ