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RSS订阅原创 ch1 密码学C/C++库介绍、C中大数的表示、接口语义
Ch1 密码学C/C++库介绍话休絮烦，既然开了新坑《密码学C/C++语言实现》，就直接开始吧。这本书的作者是迈克尔·威尔森巴赫（Michael Welschenbach)，是书籍的第二版。本书中描述的软件包名称为FLINT/C，意思是“数论和密码学中的大整数函数”（Functions for large integers in number theory and cryptography）。简单描述一下各个模块：flint.h，使用flint.c的头文件；flint.c，用C描述的算数和数论函数
2021-03-13 21:24:08
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原创 失踪人口回归！
很久没写了，毕业了找到工作了，现在在做模型和算法，有一段时间也做产品经理和研发互怼hhhhhhhhhhhh。准备开一个新的坑，《密码学C/C++语言实现》<Cryptography in C and C++>。也许是广泛的兴趣爱好吧，让我始终能保持对生活的热情。前一段时间一直在打拳击和健身，研究怎么用技术击倒人类，没啥心情和时间维护自己的CSDN账号，现在告一段落了。疫情改变了很多很多人和事，我也变化蛮大的。大概是2020年1月20日至今吧，经历了一系列人生的起起伏伏，期间主要学了《西方哲学
2021-03-13 19:52:38
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原创 通过B-S公式计算期权隐含波动率
前言：很多人都了解Black-Scholes公式，但是关于这个公式具体应该怎么用，要代入哪些变量计算，还不是非常清楚。本文用python编程，代入变量具体计算B-S公式的隐含波动率，并且会指明哪些变量用哪些值代入。B-S公式：C：期权的理论价值S：标的证券的当前价格K：期权的行权价r：无风险利率σ：股票收益率的波动率T：期权有效期限并且期权的理论价值C与期权股票收益率的波动率σ...
2021-03-13 19:37:06
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原创 1.1 pandas清洗数据、做均线
前言 量化投资实践入门，从处理基本数据开始。 这个python程序就是用于处理基本股票日度收益率。数据来源是国泰安CSMAR数据库 其中，各个标签的意思如下： Stkcd： 股票代码 Trddt： 交易日期 Opnprc： 开盘价 Hiprc： 最高价 Loprc： 最低价 Clsprc： 收盘价 Adjprcwd：...
2020-05-09 07:55:44
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原创 《红楼梦》后四十回真假辨析——数据挖掘之关联规则挖掘
前言很多人都听说过《红楼梦》的后四十回并非曹雪芹所著。本文就是用关联规则挖掘的方法，验证红楼梦后四十回与前八十回之间的用词差异。研究方法将红楼梦分为三个部分，1-40回、40-80回、80-120回。首先，对每一个部分进行文本数据挖掘，寻找到它们之间的关联规则，也就是作者的用语习惯，量化关联规则，将每一个关联规则的置信度标识出来，以便进行比较。然后，寻找相同的关联规则，在三个部分之间的差...
2019-05-19 08:42:22
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原创 主动投资是否有效？——来自2010-2018年基金经理业绩的实证
一、研究背景和研究问题基金公司是按照业绩排名百分比对基金经理进行评价的。因此，在基金在同类中业绩的百分比（大部分基金公司是以50%作为评价标准），对于基金经理而言是至关重要的。有一些基金经理，似乎能够常年保持在前50%而不掉队，进而如篮球明星一般，造就了一批“明星“基金经理。那么问题来了，”明星“基金经理的业绩，是来自于实力，还是出于侥幸呢？为了较好地解决以上疑惑，本文希望回答两个问题：1...
2019-05-16 09:43:22
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原创 Violent Python1——Unix密码编码/zip文件加解密/端口扫描/SSH连接Linux获取root密码/SSH privateKey连接
前言：这是ViolentPython这本书的学习笔记。ViolentPython是用python2编写的，而本文均改为python3进行运行。运行环境是Ubuntu 18.04，在Win10的虚拟机上运行。第一篇包括四个部分的内容：1）Unix密码编码2）Zip文件加解密3）端口扫描4）SSH连接Linux获取root密码下面是方法介绍以及代码：1）Unix密码编码Unix账户的...
2019-04-14 17:01:44
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原创 信用风险分析的统计技术
前言: 本文为课堂笔记, 介绍了各种基本的信用风险分析的统计技术, 包括多元logistic模型, 多项probit模型, 判别分析法, Z评分模型, 生存模型, 马尔科夫链等方法.违约概率: 公司不完全, 及时履行债券合约的可能性.人们通常用公司债务的信用评级表示信用质量, 不同的信用评级对应不同的违约概率.在金融市场的定价中, 资产并不总是能够按照价值出售. 资产流动性和出售限制也是决定...
2019-04-08 17:15:54
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原创 文献回顾2——PEER-TO-PEER CROWDFUNDING: INFORMATION AND THE POTENTIAL FRO DISRUPTION IN CONSUMER LENDING
前言：这是一篇关于互联网金融的论文《Peer-to-Peer Crowdfunding: Information and the potential for disruption in comsumer lending》的翻译。该论文本身是对于国外的互联网金融P2P相关文献进行综述总结。单位: HAAS SCHOOL OF BUSINESS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA...
2019-04-06 19:29:56
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原创 Matlab实现Monte Carlo期权定价
前言：蒙特卡罗可以作为一种数值积分工具。本文运用蒙特卡洛方法计算vanilla欧式期权价格，需要对伊藤过程、伊藤引理、期权定价公式的原理有一定了解。编程语言是Matlab。一、几何布朗运动回顾一下几何布朗运动的公式如下：其中，St可以看成是某一个随机过程，其中u、σ均为常数，u称为漂移率、σ的平方被称为方差率。，而Wt是一个标准布朗运动。由伊藤引理，可以从几何布朗运动的公式得出以下两...
2019-03-26 23:31:42
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原创 python探究小市值因子的有效性
前言：在Barra的10个风格因子中，size（市值）因子引起了很多人的关注。其中就包括著名的小市值因子。有的人将小市值股票定义为，按照市值排序，后50%的股票是小市值股票。而本文中，将股票按照每日收盘价的市值排序，令后30%的股票是小市值股票。设计一个简单的投资策略，检验小市值因子的有效性。每日收盘前，以收盘价等权重买入当日流通市值最小的30%股票。第二日收盘前，立刻卖出前一日的股票仓...
2019-03-25 23:07:09
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原创 1.3计算均线突破策略的sharpe比率, 最大回撤
前言: 采用新的策略, 简单均线突破策略, 以5日均线和10日均线判断标准, 5日均线向上突破10日均线的时候买入, 5日均线向下突破10日均线的时候卖出.代码如下:import numpy as npimport pandas as pdimport datetimefrom matplotlib import pyplot as plt#读取股票数据data = pd.read...
2019-03-25 22:30:10
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原创 python编程估计Copula并计算拟合优度
前言：Use Copula to define the correlation structure between two variables and compute their joint distribution.目的：计算Gaussian Copula、Gumbel Copula、Clayton Copula简单思路介绍和步骤：Gaussian Copula假设要模拟两个时间序列...
2019-03-25 12:30:32
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原创 虫口模型的随机性检验
虫口模型的随机性检验虫口模型（Logistic模型）简介虫口模型的灵感来自于自然科学。假设有某种昆虫，在不存在世代交替的情况下，即每年夏天成虫产卵后全部死亡，第二年春天每个虫卵孵化成虫。若产卵数大于一定的数值，则可以想象虫口会大量增加。但是在虫口数量增大的同时，又会由于自然资源的限制，出现争夺食物、生存空间等情况，导致虫口数量减少。设环境能承受的最大虫口数为N0，第n代虫口数为Nn，我们用X...
2019-03-23 18:31:45
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原创 1.2 利用历史数据实现策略回测
前言承接上文，在实现pandas进行数据清洗、作均线之后，已经可以开始实现一些简单的小策略了。小策略一：如果当日收盘价向上突破120日均线，则买入，如果当日收盘价向下突破120日均线，则卖出。小策略二（周规则）：如果当日收盘价向上突破前50日的最高价，则买入，如果当日收盘向下突破前20日的最低价，则卖出。数据：2009/3/12至2019/3/12的上证综指数据，包括最高价，最低价，开盘价...
2019-03-23 18:31:29
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原创 1.0行情读取入门
本系列是程序化交易与实现的入门。本文主要实现了通过CTP接口读取行情数据并计算基差（基差 = 现货价格 - 期货价格），实现的语言是C++，IDE是VS2013.需要的头问价、库文件均来自CTP接口的公开文件ThostTradeApi。...
2019-03-23 18:31:21
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原创 水星逆行对股市涨跌的实证检验
前言：先说个自己曾经得出的结论吧，不保证权威性，权当娱乐。技术分析、基本面分析在中国A股中时常失灵。中国A股是一个神奇的地方。将它的收益率与其一阶滞后项进行GARCH模型拟合，再将残差与世界各国的股市收益率GARCH残差进行copula拟合，检验结果的参数表明，它与欧美发达国家的相关性极低，而就算在亚洲国家内部，也只与中国香港，中国台湾的股票指数收益率的波动关系比较密切，最高只有30%-40%...
2019-03-23 18:30:44
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空空如也
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