期权定价实务
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关小A
这个作者很懒,什么都没留下…
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【Option 101】【未完成】历史波动率的不同度量方法
1. Close-to-close公式: σ=Σi=1i=N(ri−μ)2N\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma_{i = 1}^{i = N} (r_i - \mu)^2}{N}}σ=NΣi=1i=N(ri−μ)2 再年化优点: 简单易懂缺点: 没隔夜跳空,没日内信息,容易低估。2. Parkinson 1980. aka High low HV公式: σ=Σi=1i=N(lnhili)24Nln2\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma_{i = 1}原创 2022-02-07 19:16:31 · 2123 阅读 · 0 评论 -
【期权定价实务】QuantLib关于行权日的设置
QuantLib 行权日设置当curr_date = '2021-11-24', exercise_date = '2021-11-24'时,所有期权的NPV均为0。将exercise_date往后调整一个交易日,实值期权的定价准确。具体代码如下:import numpy as npimport pandas as pdimport QuantLib as qlclass EuroStockOptionPricer: def __init__(self, option_type, st原创 2021-11-16 10:36:01 · 390 阅读 · 0 评论