维纳过程和伊藤引理

1、随机过程：一个变量的值以某种不确定的形式随时间变化，我们称该变量服从某种随机过程。

2、马尔科夫过程(Markov process)：是一个特殊类型随机过程，其中只有标的变量的当前值与未来的预测有关，而变量的历史值以及变量从过去到现在的演变方式与未来的预测无关。通常被假设股票价格服从马尔科夫过程。

3、弱型市场有效性指出，一种股票的当前价格包含了过去价格的所有信息。

4、维纳过程是一种期望值为0，方差率为每年1.0的特殊马尔科夫过程。有时也称为布朗运动。dz = ε * (dt)**0.5

5、在随机过程中，变量在每单位时间内变化的期望值叫做变量的漂移率，方差叫做方差率。广义维纳过程: dx = a*dt + b*dz

6、伊藤过程是一种更为广义的维纳过程，其中a和b为变量x和时间t的函数，表达式为：dx = a(x,t)dt + b(x,t)dz

 

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