维纳过程

维纳过程，也称为布朗运动过程。

1. 随机漫步过程

一个人从原点开始，每次随机选择一个方向走一步。这是一个随机过程。

假想有无数个人同时开始随机漫步，每个人都可以自由选择方向，以此模拟随机漫步过程。显然随机过程的均值为0。

对特定时间点的一步，每个人的选择是随机的，那么这个时间点上的随机变量就是无数个独立随机变量的累加，因此服从正态分布。

2. 随机漫步过程的连续化就是维纳过程。参见Random Signal Analysis and Kalman Filtering, p55/98.

3. -> 高斯白噪声的积分产生维纳过程。