脊回归(Ridge Regression) 岭回归

最新推荐文章于 2024-07-31 11:52:32 发布
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脊回归（Ridge Regression）是一种针对共线性数据分析的改进最小二乘法，通过引入参数的L2范数惩罚项来提高模型稳定性和防止过拟合。它在设计矩阵存在多重共线性时比最小二乘法更稳定。本文介绍了脊回归的原理、正则化作用以及如何通过交叉验证选择合适的惩罚参数α。
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岭回归(英文名：ridge regression, Tikhonov regularization)是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法，对病态数据的拟合要强于最小二乘法。

岭回归，又称脊回归、吉洪诺夫正则化（Tikhonov regularization），是对
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岭回归
weixin_45887664的博客
12-01 962
引入 岭回归(英文名：ridge regression, Tikhonov regularization)是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法，对病态数据的拟合要强于最小二乘法。 在统计学中，回归分析（regression analysis)指的是确定两...
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weixin_45839845的博客
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None_Pan的博客
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03-15 192
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03-17 2777
Why 目的predictors X之间存在严重的多重共线性（multicollinarity, 即自变量之间线性相关-correlation很高）时，会导致p (|predictors|)< n (|observations|) 使得least-square（最小二乘法）计算公式β̂ =(XTX)−1XTY\hat{\beta} = (X^TX)^{-1}X^TY中的R=(XTX)R = (X^T
ridge_regression_matlab.rar_MATLAB 岭回归_MLE_matlab ridge _ridgema
07-15
岭回归（Ridge Regression）是一种在普通线性回归基础上引入正则化项的统计学习方法，主要用于解决过拟合问题。在MATLAB中，我们可以利用不同的方法实现岭回归，如直接使用内置函数或者自定义算法。这个压缩包...
1.1.2. Ridge regression and classification（岭回归和岭分类）
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### 回答1： 岭回归是一种线性回归的方法，它可以解决在样本量少于变量数的情况下出现的过拟合问题。该方法通过在回归中加入L2惩罚项来调整回归系数，从而使得模型更加简洁和平滑。这种方法可以防止变量之间的多重共线性，并且在某些情况下可以提高模型的预测能力。 ### 回答2： 岭回归是一种预测模型，在多元线性回归分析中被用来解决共线性和多重共线性问题。通常，这些问题会导致模型过拟合，即模型捕获了噪声而不是数据背后的真实关系。通过引入正则化项，岭回归可以压缩回归系数，达到减少预测误差和提高模型精度的效果。 岭回归是由Hoerl和Kennard在1970年发明的，其核心思想是在原有的普通最小二乘回归模型的基础上加入一个罚项。该罚项是λ乘以模型参数的平方和，在不同的λ值下，岭回归可以得到多个不同的回归系数。λ的值越大，回归系数就越小，岭回归就越稳定。 另外，岭回归也可以通过最小化残差平方和和惩罚项之和来求解回归系数。这样做相当于是在寻找最优解的同时，限制了参数的大小和方差。因此，岭回归可以在样本量小和特征数目大的情况下得到较为准确的结果，同时也可以处理响应变量和预测变量之间的高度相关的情况。 总的来说，岭回归是一种灵活且有效的回归方法，可以有效地解决共线性和多重共线性问题，提高模型的性能和稳定性。岭回归可以应用于各行各业，例如金融、生物学、医学、社会科学等领域。 ### 回答3： 岭回归是一种线性回归模型，它通过在模型中加入惩罚项，来处理多重共线性问题。多重共线性的问题通常出现在自变量之间存在高度相关性的情况下，它会导致模型估计不稳定、方差很大或完全失效。 在岭回归中，我们通过加入一个惩罚项来避免过多依赖同一组自变量所引起的模型不稳定的问题。迭代求解过程中，我们先对数据进行标准化处理，然后选择一系列不同的正则化参数进行模型训练，最后通过交叉验证来选择一个最佳的正则化参数。最终得到的模型对线性回归进行了改进，提高了其在测试数据中的泛化能力和稳定性。 岭回归与Lasso回归相似，但是它们在选择正则化参数时所使用的惩罚项不同。岭回归使用了L2正则化项，而Lasso回归使用的是L1正则化项。L2正则化项引入了自变量的平方和，而L1正则化项取自变量绝对值之和。这两个方法都可以有效地控制模型的复杂度。 岭回归模型优劣取决于正则化参数的选择。如果选择的正则化参数过小，岭回归就会失去对多重共线性的抑制作用，而过大的正则化参数又会导致模型对数据的拟合程度不佳。在实际应用中，我们往往采用交叉验证来选择最优正则化参数，以确保模型的稳定性和泛化能力。
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