一、奇异值与特征值基础知识:
特征值分解和奇异值分解在机器学习领域都是属于满地可见的方法。两者有着很紧密的关系,我在接下来会谈到,特征值分解和奇异值分解的目的都是一样,就是提取出一个矩阵最重要的特征。先谈谈特征值分解吧:
1)特征值:
如果说一个向量v是方阵A的特征向量,将一定可以表示成下面的形式:
这时候λ就被称为特征向量v对应的特征值,一个矩阵的一组特征向量是一组正交向量。特征值分解是将一个矩阵分解成下面的形式:
其中Q是这个矩阵A的特征向量组成的矩阵,Σ是一个对角阵,每一个对角线上的元素就是一个特征值。我这里引用了一些参考文献中的内容来说明一下。首先,要明确的是,一个矩阵其实就是一个线性变换,因为一个矩阵乘以一个向量后得到的向量,其实就相当于将这个向量进行了线性变换。比如说下面的一个矩阵: