协方差和相关系数

一、协方差

1、定义：用于衡量两个变量的总体误差。通俗的理解为两个变量在变化过程中是否同方向，公式如下：

                               

如公式所示，如果有X,Y两个变量，每个时刻,X值与其均值（）之差乘Y值预期均值之差得到的值加和，再求均值（公式为：）。

若X变大，Y也变大，两个变量的变化是同向的，协方差为正值。

若X变大，Y变小，两个变量变化是反向的，协方差为负值。

协方差越大，两个变量之间的同向程度就越大。

2、作用：衡量两个随机变量之间的相互关系

二、相关系数

1、定义：研究变量之间相关程度的量，是协方差的标准化格式，公式如下：

                                                                     

分母为X,Y的标准差，具体公式可百度。

2、作用

仍可反映变量变化是否同向；

标准化后的协方差，消除了两个变量变化幅度的影响，只反应两个变量变化的相似程度。

三、协方差和相关系数的区别

若两个变量有不同的度量，协方差很难作比较，我们可以计算相关系数得到一个介于-1 和 1 之间的值，就能忽略它们各自不同的度量。