MD 行情解说

最新推荐文章于 2024-08-08 08:14:09 发布

haifengat

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分类专栏： CTP 文章标签： python docker CTP

本文链接：https://blog.csdn.net/along1976/article/details/106960743

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阿里云容器化服务

Demo

环境准备

docker run -itd --name pyctp haifengat/pyctp:2.3.2

docker pull haifengat/pyctp

demo

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from py_ctp.quote import CtpQuote
from py_ctp.enums import *
import time

class TestQuote(object):
    """TestQuote"""

    def __init__(self, addr: str, broker: str, investor: str, pwd: str):
        """"""
        self.front = addr
        self.broker = broker
        self.investor = investor
        self.pwd = pwd

        self.q = CtpQuote()
        self.q.OnConnected = self.onconnect
        self.q.OnUserLogin = self.onrspuserlogin

    def run(self):
        self.q.ReqConnect(self.front)

    def onconnect(self, obj):
        print("connected")
        self.q.ReqUserLogin(self.investor, self.pwd, self.broker)

    def onrspuserlogin(self, obj, info):
        print(info)
        self.q.ReqSubscribeMarketData('rb2009')

    def release(self):
        self.q.ReqUserLogout()

if __name__ == "__main__":

    front_quote = 'tcp://180.168.146.187:10111'
    broker = '9999'
    investor = '008105'
    pwd = '1'
    appid = 'simnow_client_test'
    auth_code = '0000000000000000'
    if investor == '':
        investor = input('invesotr:')
        pwd = input('password:')
        appid = input('appid:')
        auth_code = input('auth code:')
    qq = TestQuote(front_quote, broker, investor, pwd)
    qq.run()

    input()
    qq.release()
    input()

QA

官方地址 http://www.simnow.com.cn/

交易环境

测试

注册simnow，获取帐号密码。

生产&仿真

开通期货帐号获得生产帐号密码（具体事宜咨询期货公司），开通正式帐号后可申请仿真环境。

前置

模拟 simnow

配置

行情	交易	说明
tcp://180.168.146.187:10110	tcp://180.168.146.187:10100	电信
tcp://180.168.146.187:10111	tcp://180.168.146.187:10101	电信
tcp://218.202.237.33 :10112	tcp://218.202.237.33 :10102	移动

broker	app id	auth code
9999	simnow_client_test	0000000000000000（16个0）

交易规则

期货交易按照交易所公布的买一卖一价对价成交；
买入时：如果委托价大于等于卖一价，则成交，成交价为委托价、卖一价、最新价三价取中，如果委托价小于卖一价，不能成交，等待更优的行情才能成交；
卖出时：如果委托价小于等于买一价，则成交，成交价为委托价、买一价、最新价三价取中，如果委托价大于买一价，不能成交，等待更优的行情才能成交。

生产&仿真

咨询期货公司

前置连接失败

telnet 前置地址:端口,检查网络是否连通,服务器是否开启

登录需验证

默认行情登录不验证，某些期货公司有开了验证的，需要正确填写Broker/Investorid/password/appid/authcode。

收不到订阅的行情

检查订阅的合约是否正确(注意大小写)，确认订阅的合约是有行情的.

检查端口号为行情端口而非交易端口

Tick与分笔

国内期货只有tick数据，即行情快照。快照数量各交易所不同，不同行情服务也不同，通常为2次/秒。

Tradingday与Actionday

tradingday为交易日，actionday为实际行情日期。

不要使用行情中的actionday，某些交易所actionday不正确。

actionday计算方法

取当前交易日 tradingday
取前一交易日 pre_tradingday
取前一交易日的后一自然日 next_pre_day
行情时间 >= 20:00:00 actionday = pre_tradingday
行情时间 <= 03:00:00 actionday = next_pre_day
其他时间 actionday = tradingday

ExchangeID

行情中的Exchangeid字段可能为NULL 不要用

行情中的double.max

遇到涨跌停或其他没有行情的情况，某些字段会被 double.max (即FFFFFFFF) 填充，需要过滤掉。

AveragePrice

均价，即实时图中的黄线。

除郑商所合约（CZCE）外需除以合约乘数（VOLUMEPULTIPLE）

Tick->K线

K线时间

标注时间

用时间段开始的时间

09:00:00-9:00:59的数据显示为9:00:00

用结束时间

09:00:01-9:01:00显示为9:01:00

小节收盘时间的处理

小时时间：10:15:00/11:30:00/15:00:00

前归，将小节时间的tick作为前一分钟的数据，此时需修改tick分钟。

K线计算逻辑

取tick分钟
判断是否新K线
- 是：open,high,low,close = lastprice volume=0 openterest = openterest
- 否：high=max(high,lastprice) low=min(low, lastprice) close=lastprice volume=volume-pre_tick_volume openterest = openterest
非交易时间段数据
- 竞价成交(08:59 20:59)
- 小节结束/收盘(10:15 11:30 15:00 15:15 23:00 23:30 01:00 02:30)
- 处理方式
  - 向前/后归
  - 放弃

实时数据处理

https://hub.docker.com/repository/docker/haifengat/ctp_real_md

docker pull haifengat/ctp_real_md

使用方法

docker run -itd --name tmp haifengat/ctp_real_md
docker cp tmp:/home/docker-compose.yml .
docker cp tmp:/home/pgdata.tgz .
tar -xzf pgdata.tgz
docker rm -f tmp
docker-compose up -d